Τιμολόγηση παραγώγων χρεόγραφων με την βοήθεια τεχνητών νευρωνικών δικτύων: εφαρμογή σε δικαιώματα αγοράς επί του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500
Βασικό πρόβλημα στα χρηματοοικονομικά αποτελεί η εύρεση της τιμής ενός παράγωγου χρεόγραφου (π.χ προαιρετικό δικαίωμα). Όμως είναι κοινώς γνωστό ότι το δημοφιλές μοντέλο των Black & Scholes το οποίο χρησιμοποιείται για την αποτίμηση δικαιωμάτων παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέσεις με τις τιμές της...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | Greek |
| Published: |
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*11*F6*FB*2Fd*92*26U*83h*90*06*90RXE&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.26681&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/8431 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|