Τιμολόγηση παραγώγων χρεόγραφων με την βοήθεια τεχνητών νευρωνικών δικτύων: εφαρμογή σε δικαιώματα αγοράς επί του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500

Τιμολόγηση παραγώγων χρεόγραφων με την βοήθεια τεχνητών νευρωνικών δικτύων: εφαρμογή σε δικαιώματα αγοράς επί του χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500

Βασικό πρόβλημα στα χρηματοοικονομικά αποτελεί η εύρεση της τιμής ενός παράγωγου χρεόγραφου (π.χ προαιρετικό δικαίωμα). Όμως είναι κοινώς γνωστό ότι το δημοφιλές μοντέλο των Black & Scholes το οποίο χρησιμοποιείται για την αποτίμηση δικαιωμάτων παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέσεις με τις τιμές της...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Τζαστούδης, Βασίλειος
Other Authors: Δούνιας, Γεώργιος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Τιμολόγηση δικαιωμάτων
Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα
Πρόβλεψη
Option pricing
Neural networks
Forecasting
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*11*F6*FB*2Fd*92*26U*83h*90*06*90RXE&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.26681&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/8431
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*11*F6*FB*2Fd*92*26U*83h*90*06*90RXE&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.26681&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/8431

Similar Items