Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*DF*24K*04*B1w*AF*5BJ*B5*EDC*B5*DA*13&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.15390&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/8143 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|