Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Τσουκιάς, Στυλιανός - Χαράλαμπος
Άλλοι συγγραφείς: Κουντζάκης, Χρήστος
Γλώσσα:Greek
Δημοσίευση: 2015
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*DF*24K*04*B1w*AF*5BJ*B5*EDC*B5*DA*13&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.15390&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/8143
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
_version_ 1828461482486005760
author Τσουκιάς, Στυλιανός - Χαράλαμπος
author2 Κουντζάκης, Χρήστος
author_facet Κουντζάκης, Χρήστος
Τσουκιάς, Στυλιανός - Χαράλαμπος
author_sort Τσουκιάς, Στυλιανός - Χαράλαμπος
collection DSpace
description Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής στα αξιόγραφα μίας αγοράς. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του κυρίως υλικού της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται στη γενική μορφή των semimartingales το στοχαστικό μοντέλο αγορών αξιογράφων συνεχούς χρόνου. Στο τελευταίο και κύριο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται τα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας των συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Επίσης, αναλύεται η μέτρηση του κινδύνου στις αγορές αξιογράφων και δίνεται εκτενές παράδειγμα στο διακριτό μοντέλο πολλών περιόδων.
id oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-8143
institution Hellanicus
language Greek
publishDate 2015
record_format dspace
spelling oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-81432021-05-28T13:42:36Z Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων Τσουκιάς, Στυλιανός - Χαράλαμπος Κουντζάκης, Χρήστος Κυρτά μέτρα κινδύνου Convex risk measures Financial risk management. Risk assessment Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής στα αξιόγραφα μίας αγοράς. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του κυρίως υλικού της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται στη γενική μορφή των semimartingales το στοχαστικό μοντέλο αγορών αξιογράφων συνεχούς χρόνου. Στο τελευταίο και κύριο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται τα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας των συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Επίσης, αναλύεται η μέτρηση του κινδύνου στις αγορές αξιογράφων και δίνεται εκτενές παράδειγμα στο διακριτό μοντέλο πολλών περιόδων. 2015-11-17T10:30:21Z 2015-11-17T10:30:21Z 2011 https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*DF*24K*04*B1w*AF*5BJ*B5*EDC*B5*DA*13&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.15390&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/8143 el application/pdf Σάμος
spellingShingle Κυρτά μέτρα κινδύνου
Convex risk measures
Financial risk management.
Risk assessment
Τσουκιάς, Στυλιανός - Χαράλαμπος
Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
title Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
title_full Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
title_fullStr Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
title_full_unstemmed Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
title_short Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
title_sort κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
topic Κυρτά μέτρα κινδύνου
Convex risk measures
Financial risk management.
Risk assessment
url https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*DF*24K*04*B1w*AF*5BJ*B5*EDC*B5*DA*13&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.15390&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
http://hdl.handle.net/11610/8143
work_keys_str_mv AT tsoukiasstylianoscharalampos kyrtametrakindynouseagoresaxiographōn