Κυρτά μέτρα κινδύνου σε αγορές αξιογράφων
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*AF*DF*24K*04*B1w*AF*5BJ*B5*EDC*B5*DA*13&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2011%20.1.15390&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1 http://hdl.handle.net/11610/8143 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μία εισαγωγή στη μέτρηση του κινδύνου σε αγορές αξιογράφων. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συνεπή και κυρτά μέτρα κινδύνου. Η μέτρηση του κινδύνου αποδεικνύεται ότι συνδέεται με τις ιδιότητες της στοχαστικής διαδικασίας απόδοσης μίας επενδυτικής στρατηγικής στα αξιόγραφα μίας αγοράς. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του κυρίως υλικού της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφεται στη γενική μορφή των semimartingales το στοχαστικό μοντέλο αγορών αξιογράφων συνεχούς χρόνου. Στο τελευταίο και κύριο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται τα βασικά αποτελέσματα της θεωρίας των συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Επίσης, αναλύεται η μέτρηση του κινδύνου στις αγορές αξιογράφων και δίνεται εκτενές παράδειγμα στο διακριτό μοντέλο πολλών περιόδων. |
|---|