Μοντέλα Markowitz σε διάφορες κλάσεις μέτρων κινδύνων

Μοντέλα Markowitz σε διάφορες κλάσεις μέτρων κινδύνων

Στα χρηματοοικονομικά ο κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα οικονομικών απωλειών. Για τον λόγο αυτό η ικανότητα ποσοτικοποίησης του κινδύνου είναι σημαντική για τους επενδυτές και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.Το 1952 ο Harry Markowitz, στο άρθρο του Portfolio Selection, παρουσίασε ένα υπόδει...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Βαρτζής, Γεώργιος - Δημήτριος
Other Authors: Κουντζάκης, Χρήστος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Μοντέλο markowitz
Μέτρο κινδύνου
Κίνδυνος
Ελλειπτικές κατανομές
Συνεπή μέτρα κινδύνου
Tail mean-variance model
Risk management
Risk assessment
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=7*11*A4*26*E2*AEvII*97*95*93A*D6*2D*D7&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.53476&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/8131
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=7*11*A4*26*E2*AEvII*97*95*93A*D6*2D*D7&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2014%20.1.53476&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2
http://hdl.handle.net/11610/8131

Similar Items