Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά

Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής με...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Λαδάς, Αυγουστίνος - Άγγελος, Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος - Δημήτριος
Other Authors:	Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Language:	Greek
Published:	2015
Subjects:	Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση Θεώρημα Girsanov Λήμμα του Ito Μοντέλο Black-Scholes Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις Stochastic delay differential equations (sdde) Girsanov's theorem Ito's lemma Black-Scholes model Asian & Barrier options Delay differential equations Finance > Mathematical models
Online Access:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82%2C+%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82%2C+%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=1AC1U11qC407FA13BFlFDEB922B0&EncodedQuery=1AC1U11qC407FA13BFlFDEB922B0&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/8116
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Be the first to leave a comment!

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά

Similar Items