Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής με...
Saved in:
| _version_ | 1828462478295564288 |
|---|---|
| author | Λαδάς, Αυγουστίνος - Άγγελος Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος - Δημήτριος |
| author2 | Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος |
| author_sort | Λαδάς, Αυγουστίνος - Άγγελος |
| collection | DSpace |
| description | Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής μεταβλητότητας. Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι μελέτης πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο.Οι Black και Scholes, υπέθεσαν ότι η ιστορική απόδοση των χρεογράφων, δε μας ενδιαφέρει. Μετά από διάφορες έρευνες, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση στις ιστορικές τιμές. Έτσι έχουν αναπτυχθεί κάποια μοντέλα με υστέρηση. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-8116 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά |
| topic | Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση Θεώρημα Girsanov Λήμμα του Ito Μοντέλο Black-Scholes Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις Stochastic delay differential equations (sdde) Girsanov's theorem Ito's lemma Black-Scholes model Asian & Barrier options Delay differential equations Finance--Mathematical models |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82%2C+%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82%2C+%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*1A*C1U*11q*C4*07*FA*13*BFl*FD*EB*92*2B0&EncodedQuery=*1A*C1U*11q*C4*07*FA*13*BFl*FD*EB*92*2B0&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/8116 |
| work_keys_str_mv | AT ladasaugoustinosangelos stochastikesdiaphorikesexisōseismeysterēsēkaiepharmogesstachrēmatooikonomika AT papastergioukōnstantinosdēmētrios stochastikesdiaphorikesexisōseismeysterēsēkaiepharmogesstachrēmatooikonomika |