Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά

Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής με...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς:	Λαδάς, Αυγουστίνος - Άγγελος, Παπαστεργίου, Κωνσταντίνος - Δημήτριος
Άλλοι συγγραφείς:	Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση Θεώρημα Girsanov Λήμμα του Ito Μοντέλο Black-Scholes Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις Stochastic delay differential equations (sdde) Girsanov's theorem Ito's lemma Black-Scholes model Asian & Barrier options Delay differential equations Finance > Mathematical models
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82%2C+%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9B%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82%2C+%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=1AC1U11qC407FA13BFlFDEB922B0&EncodedQuery=1AC1U11qC407FA13BFlFDEB922B0&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/8116
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Περιγραφή
Περίληψη:	Το μοντέλο των Black και Scholes, το οποίο αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970, υποθέτει ότι η κατανομή πιθανότητας της υποκείμενης χρηματορροής σε οποιονδήποτε μελλοντικό χρόνο ακολουθεί τη λογαριθμοκανονική κατανομή. Όπως έχει παρατηρηθεί, αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει και η υπόθεση της σταθερής μεταβλητότητας. Έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι μελέτης πάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο.Οι Black και Scholes, υπέθεσαν ότι η ιστορική απόδοση των χρεογράφων, δε μας ενδιαφέρει. Μετά από διάφορες έρευνες, παρατηρήθηκε ότι υπάρχει κάποια εξάρτηση στις ιστορικές τιμές. Έτσι έχουν αναπτυχθεί κάποια μοντέλα με υστέρηση.

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις με υστέρηση και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά

Παρόμοια τεκμήρια