Διαδικασίες martingale και χρηματοοικονομικά μοντέλα για ατελείς αγορές
Στην διατριβή αυτή εξετάζεται η σχέση που έχουν οι στοχαστικές διαδικασίες martingale, με την παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Η συσχέτιση αυτή οδηγεί σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την τιμολόγηση και παράλληλα την εξασφάλιση, απέναντι σε μια οποιαδήποτε ενδεχόμενη απαίτηση. Κάτω από τ...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | Greek |
| Δημοσίευση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*8D*EBO*D3*0Ec*1B*DD*D2*60*A5*19*04*FCK*8A&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.88794&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/8114 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| _version_ | 1828462702144520192 |
|---|---|
| author | Μπαλτάς, Ιωάννης - Δημήτριος |
| author2 | Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος |
| author_sort | Μπαλτάς, Ιωάννης - Δημήτριος |
| collection | DSpace |
| description | Στην διατριβή αυτή εξετάζεται η σχέση που έχουν οι στοχαστικές διαδικασίες martingale, με την παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Η συσχέτιση αυτή οδηγεί σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την τιμολόγηση και παράλληλα την εξασφάλιση, απέναντι σε μια οποιαδήποτε ενδεχόμενη απαίτηση. Κάτω από το πρίσμα των διαδικασιών αυτών, εισάγονται δύο πολύ βασικά μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων, το Διωνυμικό μοντέλο και το μοντέλο Black - Scholes. Τέλος εξετάζεται το volatility και τα volatility models, ως μια μορφή επέκτασης του Black - Scholes. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-8114 |
| institution | Hellanicus |
| language | Greek |
| publishDate | 2015 |
| record_format | dspace |
| title | Διαδικασίες martingale και χρηματοοικονομικά μοντέλα για ατελείς αγορές |
| topic | Χρηματοοικονομικές αγορές Ατελείς αγορές Μοντέλο Black - Scholes Διωνυμικό μοντέλο Πτητικότητα Financial markets Incomplete markets Black - Scholes model Binomial model Volatility Investments--Mathematics Martingales (Mathematics) |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*8D*EBO*D3*0Ec*1B*DD*D2*60*A5*19*04*FCK*8A&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=2&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.88794&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=2 http://hdl.handle.net/11610/8114 |
| work_keys_str_mv | AT mpaltasiōannēsdēmētrios diadikasiesmartingalekaichrēmatooikonomikamontelagiaateleisagores |