Μετασχηματισμοί και επίλυση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων

Μετασχηματισμοί και επίλυση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων

Στην εργασία αυτή συγκεντρώνονται οι σημαντικότεροι μετασχηματισμοί αλλαγής μεταβλητής που επιτρέπουν την επίλυση ορισμένων κατηγοριών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων. Βασικό εργαλείο στη μεθοδολογία αυτή αποτελεί το λήμμα του Ito, με τη βοήθεια του οποίου η αρχική εξίσωση μετασχηματίζεται σε μία μ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Χατζηπαρασκευάς, Παναγιώτης - Ιωάννης
Other Authors: Χαλιδιάς, Νικόλαος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις
Μετασχηματισμοί
Αλλαγή μεταβλητής
Απαλοιφή ολίσθησης
Αριθμητική επίλυση
Διαδικασία Cox-Ingersoll-Ross
Stochastic differential equations
Transformations
Change of variable
Removal of drift
Numerical approximation
Cox-Ingersoll-Ross process
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AC%CF%82%2C+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AC%CF%82%2C+%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=a*96*CB*96*0DL*B5*04*C5*7B*1A*22*F9*29*D0*06&EncodedQuery=a*96*CB*96*0DL*B5*04*C5*7B*1A*22*F9*29*D0*06&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/8095
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Similar Items