Επιλογή χαρτοφυλακίου με χρήση μεθόδων της στοχαστικής θεωρίας ελέγχου

Επιλογή χαρτοφυλακίου με χρήση μεθόδων της στοχαστικής θεωρίας ελέγχου

Χρήση της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού (Hamilton Jacobi Bellman ) και της μεθόδου με χρήση martingales για τον υπολογισμό βέλτιστου χαρτοφυλακίου, επένδυσης και κατανάλωσης....

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος - Ιωάννης
Other Authors: Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Language:Greek
Published: 2015
Subjects:
Έλεγχος
Control
Στοχαστικός
Stochastic
Βέλτιστος
Optimal
Χαρτοφυλάκιο
Portfolio
Χάμιλτον Τζακόμπι Μπέλμαν
Hamilton Jacobi Bellman
Portfolio management > Mathematical models
Stochastic processes > Mathematical models
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*D2*FEo*BE*85*D0h*A3*91*A6m*5E*BB*F8*9F*B7&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.87947&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3
http://hdl.handle.net/11610/8008
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=*D2*FEo*BE*85*D0h*A3*91*A6m*5E*BB*F8*9F*B7&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.87947&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3
http://hdl.handle.net/11610/8008

Similar Items