Επιλογή χαρτοφυλακίου με χρήση μεθόδων της στοχαστικής θεωρίας ελέγχου

Επιλογή χαρτοφυλακίου με χρήση μεθόδων της στοχαστικής θεωρίας ελέγχου

Χρήση της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού (Hamilton Jacobi Bellman ) και της μεθόδου με χρήση martingales για τον υπολογισμό βέλτιστου χαρτοφυλακίου, επένδυσης και κατανάλωσης....

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος - Ιωάννης
Άλλοι συγγραφείς:	Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Γλώσσα:	Greek
Δημοσίευση:	2015
Θέματα:	Έλεγχος Control Στοχαστικός Stochastic Βέλτιστος Optimal Χαρτοφυλάκιο Portfolio Χάμιλτον Τζακόμπι Μπέλμαν Hamilton Jacobi Bellman Portfolio management > Mathematical models Stochastic processes > Mathematical models
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=D2FEoBE85D0hA391A6m5EBBF89F*B7&Profile=Default&OpacLanguage=gre&NumberToRetrieve=50&StartValue=3&WebPageNr=1&SearchTerm1=2005%20.1.87947&SearchT1=&Index1=Keywordsbib&SearchMethod=Find_1&ItemNr=3 http://hdl.handle.net/11610/8008
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Περιγραφή
Περίληψη:	Χρήση της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού (Hamilton Jacobi Bellman ) και της μεθόδου με χρήση martingales για τον υπολογισμό βέλτιστου χαρτοφυλακίου, επένδυσης και κατανάλωσης.