Μοντελοποίηση της μεταβλητότητας με την οικογένεια υποδειγμάτων G(Arch)
Οι ναύλοι αργού πετρελαίου αποτελούν σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων μερών στη ναυτιλιακή βιομηχανία ενδιαφέρεται για την πρόβλεψη του μέλλοντος σχετικά με αυτούς τους ναύλους. Πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί προκειμένου...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2023
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/25125 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Οι ναύλοι αργού πετρελαίου αποτελούν σημείο μεγάλου ενδιαφέροντος στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Ένας μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων μερών στη
ναυτιλιακή βιομηχανία ενδιαφέρεται για την πρόβλεψη του μέλλοντος σχετικά με αυτούς τους ναύλους. Πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να παραχθούν αποτελεσματικές προβλέψεις των ναύλων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Αυτές οι προσεγγίσεις διαφέρουν ως προς την αποτελεσματικότητα τους και το επίπεδο πολυπλοκότητας τους. Παρακάτω, με βάση την υπόθεση της αποτελεσματικότητας της αγοράς, τίθεται η απάντηση του ερωτήματος εάν οι ναύλοι αργού πετρελαίου, καθώς και οι ναύλοι του δείκτη Worldscale (ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ναύλων ταχείας μεταφοράς δεξαμενόπλοιων) μπορούν να προβλεφθούν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μια σειρά από οικονομετρικά μοντέλα όπου παράγουν προβλέψεις
για 12 μήνες μπροστά, χωρίς τη χρήση άλλων εξωγενών μεταβλητών που με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, επηρεάζουν τους ναύλους. Η έρευνα θα γίνει για τέσσερα σκάφη μεγέθους της βιομηχανίας δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου,
Panamax, Aframax, Suezmax, VLCC και ULCC. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε διαφορετικές προσεγγίσεις πρόβλεψης όπου η αυτοπαλινδρομική διαδικασία της
τάξης 1, χρησιμοποιήθηκε ως μια απλοϊκή προσέγγιση πρόβλεψης, η διαδικασία ARIMA, όπως περιγράφεται από τη μεθοδολογία του Box-Jenkins, η προσέγγιση ARMA-GARCH, καθώς και οι πολυμεταβλητές προσεγγίσεις VAR και VECM. Η
απόδοση αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων πρόβλεψης αξιολογήθηκε με βάση τρεις επίσημους δείκτες απόδοσης πρόβλεψης όπου είναι οι MAE, RMSE και MAPE και η ανάλυση έγινε με την χρήση οκτώ διαφορετικών χρονοσειρών ναύλων. |
|---|