The aspect of pairs trading for statistical arbitrage
The main thing that distinguishes financial time series analysis from other time series analysis, is that the former behave in a very unique way. This is due to the existence of unit roots. In this thesis we will present the fundamental theory behind unit root tests, spurious regression and cointeg...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | Μαρκάκη, Αγγελική |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | Ξανθόπουλος, Στυλιανός |
| Γλώσσα: | English |
| Δημοσίευση: |
2023
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/24937 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
Παρόμοια τεκμήρια
Παρόμοια τεκμήρια
-
The Cointegration approach in statistical arbitrage
από: Τριακόσιας, Ιωάννης
Δημοσίευση: (2023) -
Statistical arbitrage :
από: Pole, Andrew 1961-
Δημοσίευση: (2007) -
Pairs Trading :
από: Παπαρροδόπουλος, Σπυρίδων
Δημοσίευση: (2013) -
Αλγοριθμικές συναλλαγές: η περίπτωση του pairs trading
από: Κατσιακούδη, Μαρία
Δημοσίευση: (2020) -
Pairs Trading: Μια επενδυτική στρατηγική στατιστικού αρμπιτράζ
από: Παπαρροδόπουλος, Σπυρίδων - Χαράλαμπος
Δημοσίευση: (2015)