Η αγορά των κρυπτονομισμάτων: διαχρονική εξέλιξη και η συμπεριφορά
Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα κρυπτονομίσματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Το Bitcoin είναι από τα πρώτα κρυπτονομίσματα που αναφέρονται και θα βασιστούμε σε αυτό για να μελετήσουμε χρονικά διάφορα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Αναφέρονται βασικά χαρακτηριστικά των κρ...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2023
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/24930 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| _version_ | 1828460311468834816 |
|---|---|
| author | Μποσκίνη, Χρυσή |
| author2 | Ξανθόπουλος, Στυλιανός |
| author_sort | Μποσκίνη, Χρυσή |
| collection | DSpace |
| description | Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα κρυπτονομίσματα τα οποία έχουν απασχολήσει την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό. Το Bitcoin είναι από τα πρώτα κρυπτονομίσματα που αναφέρονται και θα βασιστούμε σε αυτό για να μελετήσουμε χρονικά διάφορα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Αναφέρονται βασικά χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας blockchains, στην οποία βασίζονται. Τα κρυπτονομίσματα είναι ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούνται ως περιουσιακά στοιχεία και όχι ως νόμισμα. Επομένως, κατέχουν θέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και η εξέταση της μεταβλητότητας τους είναι μείζονος σημασίας. Η παρουσία μακροχρόνιας μνήμης και υψηλής μεταβλητότητας μας παρακινεί να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα τύπου Garch, με τα οποία προτείνουμε το βέλτιστο μοντέλο που αφορά την καλύτερη προσαρμογή στο εκάστοτε χρηματοπιστωτικό στοιχείο που μελετάμε. Στην συνέχεια της εργασίας, θα μελετήσουμε ανά δύο στοιχεία από αυτά που έχουμε επιλέξει και με την βοήθεια του πολυμεταβλητού μοντέλου DCC GARCH θα προκύψει το βέλτιστο υπό συνθήκη μοντέλο ετεροσκεδαστικότητας.
Τα στοιχεία που επιλέξαμε να μελετήσουμε είναι το Bitcoin, ως ένα από τα πρώτα κρυπτονομίσματα που έγιναν ευρέως γνωστά, το Ethereum που έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το Bitcoin, το Cardano και Litecoin το οποίο θεωρείται ως αντίδραση του Bitcoin. Τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν επιλεγεί είναι ο χρυσός (gold), το πετρέλαιο (Βrent Oil ), το αέριο (gas), ο δείκτης ο Ε.P.U. , S&P 500, Νasdaq, Vix και ο Εuro Stoxx 50 οι οποίοι θα μελετηθούν και θα αναφερθούν παρακάτω.
Για να μπορέσει να γίνει μελέτη των παραπάνω στοιχείων διαχρονικά, θα χωριστούν χρονικά με βάση την μεταβλητότητα του Βitcoin από 1/1/2016 έως 5/3/2020, 6/3/2020 έως 8/11/2021 και 9/11/2021 έως 11/11/2022. Η μελέτη έγινε με εφαρμογή διαφόρων μοντέλων τύπου Garch και DCC GARCH. Το SGARCH, EGARCH, IGARCH, APARCH και ΤGARCH μοντέλο. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-24930 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2023 |
| record_format | dspace |
| title | Η αγορά των κρυπτονομισμάτων: διαχρονική εξέλιξη και η συμπεριφορά |
| topic | Garch Model DCC Garch Model bitcoin κρυπτονομίσματα ετεροσκεδαστικότητα μεταβλητότητα Cryptocurrencies Blockchains (Databases) Bitcoin |
| url | http://hdl.handle.net/11610/24930 |
| work_keys_str_mv | AT mposkinēchrysē ēagoratōnkryptonomismatōndiachronikēexelixēkaiēsymperiphora |