Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales

Σε αυτή την εργασία μελετάται η γενίκευση του στοχαστικού ολοκληρώματος κατά Ito και εφαρμόζεται στη κατασκευή ολοκληρώματος πάνω στις ανελίξεις Levy. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται μια κατασκευή του ολοκληρώματος Ito ως προς semimartingales διαδικασίες. Όπως γίνεται φανερό στην εργασία, οι διαδικασίε...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Μαυρίκης, Άγγελος
Other Authors:	Βακερούδης, Σταύρος
Language:	el_GR
Published:	2022
Subjects:	stochastic analysis martingale local-martingale στοχαστική ανάλυση στοχαστικό ολοκλήρωμα semimartingale ανελίξεις Stochastic analysis Martingales (Mathematics) Stochastic integrals Semimartingales (Mathematics)
Online Access:	http://hdl.handle.net/11610/24005
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1828460785973592064
author	Μαυρίκης, Άγγελος
author2	Βακερούδης, Σταύρος
author_facet	Βακερούδης, Σταύρος Μαυρίκης, Άγγελος
author_sort	Μαυρίκης, Άγγελος
collection	DSpace
description	Σε αυτή την εργασία μελετάται η γενίκευση του στοχαστικού ολοκληρώματος κατά Ito και εφαρμόζεται στη κατασκευή ολοκληρώματος πάνω στις ανελίξεις Levy. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται μια κατασκευή του ολοκληρώματος Ito ως προς semimartingales διαδικασίες. Όπως γίνεται φανερό στην εργασία, οι διαδικασίες semimartingale περιέχουν τις διαδικασίες Levy και έτσι η κατασκευή στοχαστικού ολοκληρώματος ως προς τις ανελίξεις Levy προκύπτει άμεσα. Ο ορισμός ενός τέτοιου ολοκληρώματος είναι μια σημαντική επιτυχία της Στοχαστικής Ανάλυσης καθώς επιτρέπει την μοντελοποίηση στοχαστικών διαφορικών συστημάτων, όπου ο θόρυβος είναι πιο σύνθετος σε σχέση με τον κλασσικό θόρυβο που περιγράφεται από την Κίνηση Brown.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-24005
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2022
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-240052022-07-04T12:00:23Z Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales Stochastic analysis for Semimartingales Μαυρίκης, Άγγελος Βακερούδης, Σταύρος Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά stochastic analysis martingale local-martingale στοχαστική ανάλυση στοχαστικό ολοκλήρωμα semimartingale ανελίξεις Stochastic analysis Martingales (Mathematics) Stochastic integrals Semimartingales (Mathematics) Σε αυτή την εργασία μελετάται η γενίκευση του στοχαστικού ολοκληρώματος κατά Ito και εφαρμόζεται στη κατασκευή ολοκληρώματος πάνω στις ανελίξεις Levy. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται μια κατασκευή του ολοκληρώματος Ito ως προς semimartingales διαδικασίες. Όπως γίνεται φανερό στην εργασία, οι διαδικασίες semimartingale περιέχουν τις διαδικασίες Levy και έτσι η κατασκευή στοχαστικού ολοκληρώματος ως προς τις ανελίξεις Levy προκύπτει άμεσα. Ο ορισμός ενός τέτοιου ολοκληρώματος είναι μια σημαντική επιτυχία της Στοχαστικής Ανάλυσης καθώς επιτρέπει την μοντελοποίηση στοχαστικών διαφορικών συστημάτων, όπου ο θόρυβος είναι πιο σύνθετος σε σχέση με τον κλασσικό θόρυβο που περιγράφεται από την Κίνηση Brown. 2022-06-28T11:26:27Z 2022-06-28T11:26:27Z 2021-09-13 http://hdl.handle.net/11610/24005 el_GR Default License 56 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	stochastic analysis martingale local-martingale στοχαστική ανάλυση στοχαστικό ολοκλήρωμα semimartingale ανελίξεις Stochastic analysis Martingales (Mathematics) Stochastic integrals Semimartingales (Mathematics) Μαυρίκης, Άγγελος Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales
title	Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales
title_full	Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales
title_fullStr	Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales
title_full_unstemmed	Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales
title_short	Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales
title_sort	στοχαστική ανάλυση για semimartingales
topic	stochastic analysis martingale local-martingale στοχαστική ανάλυση στοχαστικό ολοκλήρωμα semimartingale ανελίξεις Stochastic analysis Martingales (Mathematics) Stochastic integrals Semimartingales (Mathematics)
url	http://hdl.handle.net/11610/24005
work_keys_str_mv	AT maurikēsangelos stochastikēanalysēgiasemimartingales AT maurikēsangelos stochasticanalysisforsemimartingales

Στοχαστική ανάλυση για Semimartingales

Similar Items