Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει υποδείγματα τάξης p, για την μοντελοποίηση διακριτών χρονοσειρών με πεπερασμένο εύρος τιμών. Συγκεκριμένα στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δύο κατηγορίες υποδειγμάτων, τα INARMA και τα INGARCH τα οποία είναι κατάλληλα για την μοντελ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Μαλλιαρουδάκη, Αναστασία
Άλλοι συγγραφείς:	Ρακιτζής, Αθανάσιος
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2022
Θέματα:	time series binomial AR (p) binomial INARCH (p) πεπερασμένο εύρος τιμών χρονοσειρές διωνυμικά Time-series analysis Autoregression (Statistics) GARCH model
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/11610/24003
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828460785716690944
author	Μαλλιαρουδάκη, Αναστασία
author2	Ρακιτζής, Αθανάσιος
author_facet	Ρακιτζής, Αθανάσιος Μαλλιαρουδάκη, Αναστασία
author_sort	Μαλλιαρουδάκη, Αναστασία
collection	DSpace
description	Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει υποδείγματα τάξης p, για την μοντελοποίηση διακριτών χρονοσειρών με πεπερασμένο εύρος τιμών. Συγκεκριμένα στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δύο κατηγορίες υποδειγμάτων, τα INARMA και τα INGARCH τα οποία είναι κατάλληλα για την μοντελοποίηση χρονοσειρών με ακέραιες τιμές. Στη συνέχεια δίνονται οι ορισμοί και οι βασικές ιδιότητες των διωνυμικών μοντέλων binomial AR(1) και binomial INARCH(1) τα οποία είναι κατάλληλα για δεδομενα με πεπερασμένο εύρος τιμών, 1,2,..,n. Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προεκτάσεις των ανωτέρω υποδειγμάτων στα αντίστοιχα υποδείγματα binomial AR(p) και binomial INARCH(p) τάξης p>=2. Δινονται οι ορισμοί, οι βασικές ιδιότητες, οι μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων τους και παραδείγματα καλης προσαρμογής σε πραγματικά δεδομένα. Στο τρίτο Κεφάλαιο με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού R αναλύονται δύο σύνολα δεδομένων, ένα από τον κατασκευαστικό κλάδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ένα από τον τομέα της μετεωρολογίας. Στόχος είναι η προσαρμογή των υποδειγμάτων υπό μελέτη στα διαθέσιμα δεδομένα και η επιλογή του καλύτερου μοντέλου μεταξύ αυτών. Για τη σύγκριση και την επιλογή του μοντέλου χρησιμοποιούνται τα κριτήρια πληροφορίας AIC, BIC καθώς και η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMS).
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-24003
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2022
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-240032022-07-04T11:54:19Z Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές Μαλλιαρουδάκη, Αναστασία Ρακιτζής, Αθανάσιος Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά time series binomial AR (p) binomial INARCH (p) πεπερασμένο εύρος τιμών χρονοσειρές διωνυμικά Time-series analysis Autoregression (Statistics) GARCH model Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει υποδείγματα τάξης p, για την μοντελοποίηση διακριτών χρονοσειρών με πεπερασμένο εύρος τιμών. Συγκεκριμένα στο πρώτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε δύο κατηγορίες υποδειγμάτων, τα INARMA και τα INGARCH τα οποία είναι κατάλληλα για την μοντελοποίηση χρονοσειρών με ακέραιες τιμές. Στη συνέχεια δίνονται οι ορισμοί και οι βασικές ιδιότητες των διωνυμικών μοντέλων binomial AR(1) και binomial INARCH(1) τα οποία είναι κατάλληλα για δεδομενα με πεπερασμένο εύρος τιμών, 1,2,..,n. Στο δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προεκτάσεις των ανωτέρω υποδειγμάτων στα αντίστοιχα υποδείγματα binomial AR(p) και binomial INARCH(p) τάξης p>=2. Δινονται οι ορισμοί, οι βασικές ιδιότητες, οι μέθοδοι εκτίμησης των παραμέτρων τους και παραδείγματα καλης προσαρμογής σε πραγματικά δεδομένα. Στο τρίτο Κεφάλαιο με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού R αναλύονται δύο σύνολα δεδομένων, ένα από τον κατασκευαστικό κλάδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ένα από τον τομέα της μετεωρολογίας. Στόχος είναι η προσαρμογή των υποδειγμάτων υπό μελέτη στα διαθέσιμα δεδομένα και η επιλογή του καλύτερου μοντέλου μεταξύ αυτών. Για τη σύγκριση και την επιλογή του μοντέλου χρησιμοποιούνται τα κριτήρια πληροφορίας AIC, BIC καθώς και η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMS). 2022-06-28T11:26:07Z 2022-06-28T11:26:07Z 2022-06-02 http://hdl.handle.net/11610/24003 el_GR Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 105 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	time series binomial AR (p) binomial INARCH (p) πεπερασμένο εύρος τιμών χρονοσειρές διωνυμικά Time-series analysis Autoregression (Statistics) GARCH model Μαλλιαρουδάκη, Αναστασία Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές
title	Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές
title_full	Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές
title_fullStr	Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές
title_full_unstemmed	Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές
title_short	Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές
title_sort	διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών θεωρία και εφαρμογές
topic	time series binomial AR (p) binomial INARCH (p) πεπερασμένο εύρος τιμών χρονοσειρές διωνυμικά Time-series analysis Autoregression (Statistics) GARCH model
url	http://hdl.handle.net/11610/24003
work_keys_str_mv	AT malliaroudakēanastasia diōnymikaautopalindromaypodeigmatachronoseirōntaxēspmepeperasmenoeurostimōntheōriakaiepharmoges

Διωνυμικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα χρονοσειρών τάξης p με πεπερασμένο εύρος τιμών: θεωρία και εφαρμογές

Παρόμοια τεκμήρια