Θέματα διαχείρισης κινδύνου - Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος (2022)
Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ”Αναλογιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά”. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες και γίνεται µια πρώτη αναφορά στα Copulas. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της εξάρτησης και γίνεται αναφορά σε διάφορα μέτρα συσχέτισης, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται κατηγορίες Copulas όπως τα Gaussian, τα Student αλλά και τα Archimedean Copulas. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια Value at Risk το Expected Shorfall και γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που αφορούν τον υπολογισµό των Copulas σύµφωνα με τα δεδοµένα που επιλέξαµε.