Θέματα διαχείρισης κινδύνου

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ”Αναλογιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά”. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κε...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
Άλλοι συγγραφείς:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2022
Θέματα:	συζεύξεις αξία σε κίνδυνο θεωρία κινδύνου copula value at risk risk management Copulas (Mathematical statistics) Risk management
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/11610/24002
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828460785588764672
author	Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
author2	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
author_facet	Ξανθόπουλος, Στυλιανός Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
author_sort	Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος
collection	DSpace
description	Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ”Αναλογιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά”. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες και γίνεται µια πρώτη αναφορά στα Copulas. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της εξάρτησης και γίνεται αναφορά σε διάφορα μέτρα συσχέτισης, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται κατηγορίες Copulas όπως τα Gaussian, τα Student αλλά και τα Archimedean Copulas. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια Value at Risk το Expected Shorfall και γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που αφορούν τον υπολογισµό των Copulas σύµφωνα με τα δεδοµένα που επιλέξαµε.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-24002
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2022
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-240022025-03-14T09:55:58Z Θέματα διαχείρισης κινδύνου Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος Ξανθόπουλος, Στυλιανός Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά συζεύξεις αξία σε κίνδυνο θεωρία κινδύνου copula value at risk risk management Copulas (Mathematical statistics) Risk management Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ”Αναλογιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά”. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες και γίνεται µια πρώτη αναφορά στα Copulas. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της εξάρτησης και γίνεται αναφορά σε διάφορα μέτρα συσχέτισης, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται κατηγορίες Copulas όπως τα Gaussian, τα Student αλλά και τα Archimedean Copulas. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια Value at Risk το Expected Shorfall και γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που αφορούν τον υπολογισµό των Copulas σύµφωνα με τα δεδοµένα που επιλέξαµε. 2022-06-28T11:26:00Z 2022-06-28T11:26:00Z 2021-09-24 http://hdl.handle.net/11610/24002 el_GR Default License 73 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	συζεύξεις αξία σε κίνδυνο θεωρία κινδύνου copula value at risk risk management Copulas (Mathematical statistics) Risk management Χριστοδουλόπουλος, Γεώργιος Θέματα διαχείρισης κινδύνου
title	Θέματα διαχείρισης κινδύνου
title_full	Θέματα διαχείρισης κινδύνου
title_fullStr	Θέματα διαχείρισης κινδύνου
title_full_unstemmed	Θέματα διαχείρισης κινδύνου
title_short	Θέματα διαχείρισης κινδύνου
title_sort	θέματα διαχείρισης κινδύνου
topic	συζεύξεις αξία σε κίνδυνο θεωρία κινδύνου copula value at risk risk management Copulas (Mathematical statistics) Risk management
url	http://hdl.handle.net/11610/24002
work_keys_str_mv	AT christodoulopoulosgeōrgios thematadiacheirisēskindynou

Θέματα διαχείρισης κινδύνου

Παρόμοια τεκμήρια