Ενεργητική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και εφαρμογή στο ΧΑΑ
Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας μελετάται η ενεργητική βελτιστοποίηση, κατά την οποία ο επενδυτής καλείται να κατασκευάσει χαρτοφυλάκια που να υπερβαίνουν σε όρους απόδοσης τον χρηματιστηριακό δείκτη της αγοράς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται παρακάτω στηρίζεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου του...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/23126 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1828460279038476288 |
|---|---|
| author | Βουνάτσου, Αικατερίνη |
| author2 | Ξυδώνας, Παναγιώτης |
| author_sort | Βουνάτσου, Αικατερίνη |
| collection | DSpace |
| description | Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας μελετάται η ενεργητική βελτιστοποίηση, κατά την οποία ο επενδυτής καλείται να κατασκευάσει χαρτοφυλάκια που να υπερβαίνουν σε όρους απόδοσης τον χρηματιστηριακό δείκτη της αγοράς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται παρακάτω στηρίζεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου του H.Markowitz. Για την ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα μετοχών, δεικτών και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF’s), πιο συγκεκριμένα των Eurostoxx 50, S&P 100 και Ftse 25, που αφορούν τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός άριστου χαρτοφυλακίου με ταυτόχρονο ανασχεδιασμό. Αυτή η διαδικασία έγινε με μεγάλη ενδελέχεια. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός τα παραπάνω επαναλαμβάνονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι χρονικοί ορίζοντες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης, αναλύθηκαν και σχολιάστηκαν στα αντίστοιχα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-23126 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2022 |
| record_format | dspace |
| title | Ενεργητική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και εφαρμογή στο ΧΑΑ |
| topic | βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου κατά Markowitz χαρτοφυλάκια ελαχίστου κινδύνου σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου Markowitz portfolio selection theory minimum variance portfolios modern portfolio theory Portfolio selection (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/12212-4) |
| url | http://hdl.handle.net/11610/23126 |
| work_keys_str_mv | AT bounatsouaikaterinē energētikēbeltistopoiēsēchartophylakiōnkaiepharmogēstochaa |