Ενεργητική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και εφαρμογή στο ΧΑΑ
Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας μελετάται η ενεργητική βελτιστοποίηση, κατά την οποία ο επενδυτής καλείται να κατασκευάσει χαρτοφυλάκια που να υπερβαίνουν σε όρους απόδοσης τον χρηματιστηριακό δείκτη της αγοράς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται παρακάτω στηρίζεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου του...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/23126 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Στα πλαίσια της Διπλωματικής εργασίας μελετάται η ενεργητική βελτιστοποίηση, κατά την οποία ο επενδυτής καλείται να κατασκευάσει χαρτοφυλάκια που να υπερβαίνουν σε όρους απόδοσης τον χρηματιστηριακό δείκτη της αγοράς. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται παρακάτω στηρίζεται στη θεωρία χαρτοφυλακίου του H.Markowitz. Για την ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα μετοχών, δεικτών και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF’s), πιο συγκεκριμένα των Eurostoxx 50, S&P 100 και Ftse 25, που αφορούν τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός άριστου χαρτοφυλακίου με ταυτόχρονο ανασχεδιασμό. Αυτή η διαδικασία έγινε με μεγάλη ενδελέχεια. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός τα παραπάνω επαναλαμβάνονται μέχρι να ολοκληρωθούν οι χρονικοί ορίζοντες που χρησιμοποιούνται στη μελέτη. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης, αναλύθηκαν και σχολιάστηκαν στα αντίστοιχα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας. |
|---|