Μελέτη περίπτωση κρυμμένων Μαρκοβιανών αλυσίδων με εφαρμογή στους Ευρωπαϊκούς δείκτες την περίοδο μετά την σύγχρονη οικονομική κρίση
Στην συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία προσεγγίζουμε το πρόβλημα της σωστής και έγκυρης πρόβλεψης δεδομένων που βασίζονται πάνω σε χρηματοοικονομικές σειρές. Η πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων δεδομένων, δημιουργεί τρία μεγάλα προβλήματα ως προς την αποτελεσματικότητα της πρόβλεψης: 1. Πληροφορίες...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2022
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/23099 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Στην συγκεκριμένη Διπλωματική Εργασία προσεγγίζουμε το πρόβλημα της σωστής και έγκυρης πρόβλεψης δεδομένων που βασίζονται πάνω σε χρηματοοικονομικές σειρές. Η πολυπλοκότητα των συγκεκριμένων δεδομένων, δημιουργεί τρία μεγάλα προβλήματα ως προς την αποτελεσματικότητα της πρόβλεψης:
1. Πληροφορίες οι οποίες εμπεριέχονται μέσα στα δεδομένα και μπορούν να αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της πρόβλεψης, θα πρέπει να εντοπίζονται και να αποκλείονται.
2. Λόγω της δυναμικότητας των χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένα και μόνο συγκεκριμένο μοντέλο που μπορεί να εφαρμόζεται πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις.
3. Ένα αποτελεσματικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται στις οποιεσδήποτε μεταβολές καθώς εξελίσσεται ο χρόνος.
Τα παραπάνω προβλήματα που παρουσιάζονται με τη χρήση χρονολογικών σειρών, μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της χρήσης κρυμμένων Μαρκοβιανών μοντέλων (Hidden Markov Models-HMM), όπου είναι και το κύριο μοντέλο που χρησιμοποιείται στην εργασία. Ο στόχος της εργασίας είναι να αναδειχθούν συγκεκριμένες τεχνικές και γενικότερα ένα ευρύτερο πλαίσιο βελτιστοποίησης ενός χαρτοφυλακίου. Αναλυτικότερα, μέσω της προσέγγισης που επιχειρείται, ένας επενδυτής θα βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει τον βέλτιστο και ακριβή χρόνο πώλησης ή αγοράς ενός τίτλου ή ενός πακέτου τίτλων ανάλογα με την διακύμανση των αποδόσεων σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα αυτός διαλέξει (ημερήσιο, εβδομαδιαίο κτλ) με στόχο την μέγιστη απόδοση του χαρτοφυλακίου του.
Αρχικά στα πλαίσια της εργασίας γίνεται μια εκτενής ανασκόπηση στη σχετική βιβλιογραφία και στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται. Η επικύρωση της μεθοδολογίας θα γίνει με στοιχεία που προκύπτουν από την σχετική βιβλιογραφία και στη συνέχεια θα επιλεγεί ένα νέο σύνολο δεδομένων με σκοπό την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε αυτά και την εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων και βέλτιστων πολιτικών |
|---|