Ανάπτυξη μεθόδων Stresstesting με χρήση χρονοσειρών
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων΄΄, του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σκοπός της, είναι η μελέτη της καλής προσαρμογής και κατ’ επέκταση π...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/21949 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων΄΄, του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών–Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σκοπός της, είναι η μελέτη της καλής προσαρμογής και κατ’ επέκταση προβλεπτικής ικανότητας μοντέλων υπέρβασης. Για το λόγο αυτό, αφού παρουσιαστεί η απαραίτητη θεωρία γίνεται χρήση μιας παραλλαγής του ARIMA μοντέλου, το οποίο συνδυάζει EWMA βαρύτητες και δείχνουμε ότι το εν λόγω μοντέλο είναι κατάλληλο για μοντελοποίηση αλλά και πρόβλεψη τιμών αποδόσεων χαρτοφυλακίου.
Η δομή της διατριβής είναι η ακόλουθη. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες των χρονολογικών υποδειγμάτων και γενικότερα του κλάδου των χρονολογικών σειρών. Το υπόδειγμα ARIMA, καθώς και υποκατηγορίες του, παρουσιάζονται συνοδευόμενα, για σκοπούς πληρότητας, από κριτήρια επιλογής μοντέλου.
Στο Κεφάλαιο 2, γίνεται συζήτηση γύρω από γνωστές μεθόδους Backtesting και Stresstesting, όπου μεταξύ άλλων, αναλύονται οι μέθοδοι Backtestingτου Kupiec και του Christoffersen.
Στο Κεφάλαιο 3, προτείνεται μια νέα αλγοριθμική διαδικασία 5 βημάτων, η οποία ενσωματώνει ένα τροποποιημένο ARIMA(1,1,0) μοντέλο με EWMA βάρη, για την μοντελοποίηση και πρόβλεψη χρηματιστηριακών αποδόσεων. Έτσι, εφαρμόζεται πειραματική μελέτη πάνω σε ημερήσιες τιμές αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου με σκοπό να ελεγχθεί η απόδοση της προτεινόμενης αλγοριθμικής διαδικασίας. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά ενός τυπικού ARIMA μοντέλου με ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
Στο τέλος της διπλωματικής έχει δημιουργηθεί Παράρτημα, στο οποίο παρατίθεται ο κώδικας (σε γλώσσα R), ο οποίος δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εφαρμογής του Κεφαλαίου 3. |
|---|