Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διαχείριση χαρτοφυλακίου μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης διαφόρων τεχνικών βελτιστοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μη-γραμμική προσέγγιση των Newey & Powell (1987) για την ποσοτικοποίηση της αξίας σε κίνδυνο (expectiles VaR) ενώ παράλληλα υιοθ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Βενέτης, Νικόλαος
Άλλοι συγγραφείς:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2021
Θέματα:	θέματα διαχείριση χαρτοφυλάκια issues portofolio managment Portfolio management
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/11610/21681
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828461760524320768
author	Βενέτης, Νικόλαος
author2	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
author_facet	Ξανθόπουλος, Στυλιανός Βενέτης, Νικόλαος
author_sort	Βενέτης, Νικόλαος
collection	DSpace
description	Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διαχείριση χαρτοφυλακίου μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης διαφόρων τεχνικών βελτιστοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μη-γραμμική προσέγγιση των Newey & Powell (1987) για την ποσοτικοποίηση της αξίας σε κίνδυνο (expectiles VaR) ενώ παράλληλα υιοθετούνται και άλλες συμβατικές προσεγγίσεις αποτίμησης της αξίας σε κίνδυνο (VaR και CVaR). Χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηματοοικονομικών δεικτών από τις σημαντικότερες διεθνείς χρηματαγορές τα εμπειρικά ευρήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας τάσσονται υπέρ της αποτελεσματικότερης βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων μέσω μη γραμμικών τεχνικών όπως η ασύμμετρη αξία σε κίνδυνο των Newey & Powell (1987). Η βελτιστοποίηση βελτιώνεται περαιτέρω με την υιοθέτηση στοχαστικών διαρθρωτικών μεταβολών στα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (MS-EGARCH).
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-21681
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2021
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-216812021-06-09T06:17:28Z Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων Βενέτης, Νικόλαος Ξανθόπουλος, Στυλιανός Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά θέματα διαχείριση χαρτοφυλάκια issues portofolio managment Portfolio management Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διαχείριση χαρτοφυλακίου μέσω μιας συγκριτικής ανάλυσης διαφόρων τεχνικών βελτιστοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μη-γραμμική προσέγγιση των Newey & Powell (1987) για την ποσοτικοποίηση της αξίας σε κίνδυνο (expectiles VaR) ενώ παράλληλα υιοθετούνται και άλλες συμβατικές προσεγγίσεις αποτίμησης της αξίας σε κίνδυνο (VaR και CVaR). Χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηματοοικονομικών δεικτών από τις σημαντικότερες διεθνείς χρηματαγορές τα εμπειρικά ευρήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας τάσσονται υπέρ της αποτελεσματικότερης βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων μέσω μη γραμμικών τεχνικών όπως η ασύμμετρη αξία σε κίνδυνο των Newey & Powell (1987). Η βελτιστοποίηση βελτιώνεται περαιτέρω με την υιοθέτηση στοχαστικών διαρθρωτικών μεταβολών στα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (MS-EGARCH). 2021-05-26T10:55:38Z 2021-05-26T10:55:38Z 2021-02-11 http://hdl.handle.net/11610/21681 el_GR Default License 150 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	θέματα διαχείριση χαρτοφυλάκια issues portofolio managment Portfolio management Βενέτης, Νικόλαος Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων
title	Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων
title_full	Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων
title_fullStr	Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων
title_full_unstemmed	Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων
title_short	Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων
title_sort	θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων
topic	θέματα διαχείριση χαρτοφυλάκια issues portofolio managment Portfolio management
url	http://hdl.handle.net/11610/21681
work_keys_str_mv	AT benetēsnikolaos thematadiacheirisēschartophylakiōn

Θέματα διαχείρισης χαρτοφυλακίων

Παρόμοια τεκμήρια