Αριθμητική επίλυση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές στην τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης
Το πρόβλημα της τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι (α) να παρουσιάσουμε και να μελετήσουμε τα αριθμητικά σχήματα Euler Maruyma και Milstein για την επίλυση Στοχαστικών Διαφορικών Εξι...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/21170 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1828461752301387776 |
|---|---|
| author | Ντινενής, Νικόλαος |
| author2 | Μπαλτάς, Ιωάννης |
| author_sort | Ντινενής, Νικόλαος |
| collection | DSpace |
| description | Το πρόβλημα της τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι (α) να παρουσιάσουμε και να μελετήσουμε τα αριθμητικά σχήματα Euler Maruyma και Milstein για την επίλυση Στοχαστικών Διαφορικών Εξισώσεων, και (β) να προσεγγίσουμε το πρόβλημα της τιμολόγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης, μέσω μίας μείξης της προσομοίωσης Monte Carlo και των προαναφερθέντων αριθμητικών σχημάτων. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-21170 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2020 |
| record_format | dspace |
| title | Αριθμητική επίλυση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές στην τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης |
| topic | Αποτίμηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης, Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα,Αριθμητικές μέθοδοι,Stochastic Differential Equations (SDEs), Finance, Options, Monte Carlo, Euler Maruyama, Milstein financial engineering mathematical finance stochastic mathematics options pricing numerical methods Numerical range Financial engineering Mathematical linguistics |
| url | http://hdl.handle.net/11610/21170 |
| work_keys_str_mv | AT ntinenēsnikolaos arithmētikēepilysēstochastikōndiaphorikōnexisōseōnkaiepharmogesstēntimologēsēdikaiōmatōnproairesēs |