Τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων σε ένα στοχαστικό περιβάλλον

Τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων σε ένα στοχαστικό περιβάλλον

Η τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων, και πιο συγκεκριμένα δικαιωμάτων προαίρεσης, απασχολούσε για αρκετά χρόνια τόσο τον ακαδημαϊκό κόσμο όσο και τους κύκλους των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών. Τα θεμέλια για την ορθή τιμολόγηση και περαιτέρω μελέτη των δικαιωμάτων προαίρεσης τέθηκαν από δύο, επαν...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Πέττας, Κωνσταντίνος
Άλλοι συγγραφείς: Μπαλτάς, Ιωάννης
Γλώσσα:el_GR
Δημοσίευση: 2020
Θέματα:
τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης
στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις
γεωμετρική κίνηση Brown
διωνυμικο δένδρο
μοντέλο Black-Scholes
Monte Carlo simulation
Euler-Maruyama scheme
stochastic Volatility
stochastic differential equations
Heston model
Stochastic differential equations (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85128177)
Monte Carlo method (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087032)
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/21068
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Διαδίκτυο

http://hdl.handle.net/11610/21068

Παρόμοια τεκμήρια