Διατεταγμένοι χώροι και κυρτά μέτρα κινδύνου
Η παρούσα εργασία δίνει έμφαση στη θεωρία των διατεταγμένων χώρων και στην σχέση μεταξύ συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Εκπονείται μία διεξοδική μελέτη στην βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζεται η έννοια του διατεταγμένου γραμμικού χώ...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/20876 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1828460698609385472 |
|---|---|
| author | Ντάσης, Λάζαρος |
| author2 | Κουντζάκης, Χρήστος |
| author_sort | Ντάσης, Λάζαρος |
| collection | DSpace |
| description | Η παρούσα εργασία δίνει έμφαση στη θεωρία των διατεταγμένων χώρων και στην σχέση μεταξύ συνεπών και κυρτών μέτρων κινδύνου. Εκπονείται μία διεξοδική μελέτη στην βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζεται η έννοια του διατεταγμένου γραμμικού χώρου και δίνονται κάποια σύνολα μαθηματικών αντικειμένων, των οποίων η δομή αντιπροσωπεύεται από την έννοια του γραμμικού χώρου. Η έννοια αυτή είναι μία σημαντική έννοια στα μαθηματικά, που είναι χρήσιμη στην ανάλυση και στις άλλες επιστήμες. Στην συνέχεια μελετάται η αξία σε κίνδυνο VaR και η υπό συνθήκη αξία σε κίνδυνο, η κυρτότητα, τα συνεπή μέτρα κινδύνου αλλά και τα κυρτά όπως αυτά τα συναντούμε στα χρηματοοικονομικά μαθηματικά αλλά και σε επιστήμες όπως την διαχείριση κινδύνου καθώς και την σχέση μεταξύ τους δίνοντας κάποια παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση. Στην συνέχεια του κεφαλαίου αναπτύσσονται τα θεωρήματα των Zhiping Chen, Qianhui Hu. Το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην εισαγωγή του ακίνδυνου χρεογράφου στο μοντέλο βελτιστοποίησης του Markowitz, αλλά και της CVaR όπου παρουσιάστηκε από τους Rockafellar και Uryasev (2002) βασιζόμενο στην υπό συνθήκη αξία σε κίνδυνο, η οποία αποτελεί επέκταση της έννοιας της αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk), που αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή μέτρα κινδύνου στη σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία. Όπως και τα υπόλοιπα δύο μοντέλα, έτσι και αυτό βασίζεται στη χρήση τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού για τη σύνθεση βέλτιστων χαρτοφυλακίων. Στο κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή σε πραγματικό χαρτοφυλάκιο με ημερήσια στοιχεία καθώς επίσης, και τα αποτελέσματα της αλλά και την σύγκριση των μοντέλων που αναφέραμε. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-20876 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2020 |
| record_format | dspace |
| title | Διατεταγμένοι χώροι και κυρτά μέτρα κινδύνου |
| topic | μέτρα κινδύνου χαρτοφυλάκιο διατεταγμένοι χώροι portfolio risk measures optimization Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080) Financial risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005007073) Mathematical optimization (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85082127) |
| url | http://hdl.handle.net/11610/20876 |
| work_keys_str_mv | AT ntasēslazaros diatetagmenoichōroikaikyrtametrakindynou AT ntasēslazaros orderedspacesandconvexriskmeasures |