Empirical analysis of contagious financial crisis: the key role of multivariate dynamic conditional correlations, copula functions, markov regime switching models and machine learning

Empirical analysis of contagious financial crisis: the key role of multivariate dynamic conditional correlations, copula functions, markov regime switching models and machine learning

Αυτή η διδακτορική διατριβή μελετά τις επιπτώσεις της μεταδοτικότητας της μεταβλητότητας σε περιόδους κρίσεων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξετάζονται εμπειρικά μεμονωμένα ερευνητικά προβλήματα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η εμπειρική ανάλυση χωρίζεται σε πέντε μέρη / έρευνες...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Καμπούρης, Ηλίας
Άλλοι συγγραφείς: Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
Γλώσσα:en_US
Δημοσίευση: 2020
Θέματα:
financial crisis
contagion
DCC
asymmetric BEKK
Copula functions
regime-switching models
social network analysis
forecasting
machine learning
χρηματοπιστωτική κρίση
μεταδοτικότητα
υπόδειγμα DCC
υπόδειγμα Asymmetric BEKK
εξισώσεις πολυμετάβλητων κατανομών
υποδείγματα μεταγωγής της κατάστασης
ανάλυση κοινωνικών δικτύων
προβλέψεις
μηχανές εκμάθησης
Finance (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002007885)
Copulation (URL: http://lod.nal.usda.gov/9463)
Forecasting (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85050485)
Contagion (Social psychology) (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh93001955)
Financial crisis (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/19664-4)
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/20764
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Διαδίκτυο

http://hdl.handle.net/11610/20764

Παρόμοια τεκμήρια