Μία μεθοδολογία για την πρόβλεψη της τάσης του χρηματιστηρίου με τη χρήση Μαρκοβιανών μοντέλων
Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τη συμπεριφορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την χρονική περίοδο του 2017, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να γίνει πρόβλεψη της τιμής κλεισίματος μίας μετοχής. Για την διερεύνηση του συγκεκριμένου προβλήματος εξετάστηκε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίο...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2020
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/20688 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| _version_ | 1828460694004039680 |
|---|---|
| author | Σαΐτη, Βασιλική |
| author2 | Πλατής, Αγάπιος |
| author_sort | Σαΐτη, Βασιλική |
| collection | DSpace |
| description | Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τη συμπεριφορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά την χρονική περίοδο του 2017, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να γίνει πρόβλεψη της τιμής κλεισίματος μίας μετοχής. Για την διερεύνηση του συγκεκριμένου προβλήματος εξετάστηκε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Η χρησιμότητα των δεικτών είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, άλλωστε αυτή είναι και η εικόνα κάθε χρηματιστηριακής αγοράς. Ο αριθμός των μετοχών που συγκροτούν ένα δείκτη, η σύνθεση του καθώς και ο υπολογισμός του δείκτη είναι μία έρευνα, για την οποία δεν υπάρχει ακόμη η βέλτιστη θεωρία. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη εάν ένας μεγάλος ή μικρός αριθμός μετοχών περιγράφει καλύτερα μία χρηματιστηριακή αγορά.
Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατατάσσονται με βάση την κεφαλαιοποίηση τους και χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: μεγάλης, μεσαίας και μικρής. Οι προνομιούχες και οι επενδυτικές μετοχές δεν μπορούν να συμμετέχουν σε έναν δείκτη. Ο κάθε δείκτης συγκροτείτε από 60 μετοχές, οι οποίες έχουν την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και η αναθεώρηση τους γίνεται δύο φορές τον χρόνο.
Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πρόβλεψη τάσεων στην χρηματιστηριακή αγορά. Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στηρίζεται στην χρήση μαρκοβιανών μοντέλων. Ειδικότερα Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου. Θα γίνουν υπολογισμοί πιθανοτήτων κατάστασης στις ημερομηνίες κλεισίματος χρηματιστηρίου, όπως και υπολογισμοί στάσιμων πιθανοτήτων κατάστασης. Θα γίνει ανάλυση και επεξεργασία των χρηματιστηριακών δεδομένων με την κατασκευή πινάκων πιθανοτήτων μετάβασης και αντίστοιχοι υπολογισμοί σε περιβάλλον Matlab. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ομαδοποίηση των παρόμοιων μετοχών, εύρεση κατηγορίας των μετοχών και πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-20688 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2020 |
| record_format | dspace |
| title | Μία μεθοδολογία για την πρόβλεψη της τάσης του χρηματιστηρίου με τη χρήση Μαρκοβιανών μοντέλων |
| topic | Μαρκοβιανές αλυσίδες γενικός δείκτης χρηματιστήριο Markov chain matlab FTSE Markov process (URL: http://zbw.eu/stw/descriptor/15220-4) Stock exchange (URL: http://id.loc.gov/authorities/childrensSubjects/sj96006198) |
| url | http://hdl.handle.net/11610/20688 |
| work_keys_str_mv | AT saïtēbasilikē miamethodologiagiatēnproblepsētēstasēstouchrēmatistērioumetēchrēsēmarkobianōnmontelōn |