Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης

Στο πρώτο μέρος της, η εργασία αυτή μελετά τη διαφορά στην προβλεπτική δύναμη την οποία περιέχουν τα αριθμητικά δεδομένα υψηλής συχνότητας όπως αυτά που περιγράφονται στην έρευνα [5] με παρόμοια δεδομένα χαμηλής συχνότητας. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας, κατασκευάζουμε ένα σύστημα πρόβλεψης το οπ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Δανούσης, Μιχαήλ
Άλλοι συγγραφείς: Σταματάτος, Ευστάθιος
Γλώσσα:el_GR
Δημοσίευση: 2020
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/11610/19780
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
_version_ 1828460215418224640
author Δανούσης, Μιχαήλ
author2 Σταματάτος, Ευστάθιος
author_facet Σταματάτος, Ευστάθιος
Δανούσης, Μιχαήλ
author_sort Δανούσης, Μιχαήλ
collection DSpace
description Στο πρώτο μέρος της, η εργασία αυτή μελετά τη διαφορά στην προβλεπτική δύναμη την οποία περιέχουν τα αριθμητικά δεδομένα υψηλής συχνότητας όπως αυτά που περιγράφονται στην έρευνα [5] με παρόμοια δεδομένα χαμηλής συχνότητας. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας, κατασκευάζουμε ένα σύστημα πρόβλεψης το οποίο βασίζεται σε δεδομένα εξωγενών παραγόντων όπως ειδησεογραφικά άρθρα οικονομικού χαρακτήρα. Το σύστημα χρησιμοποιεί κάποιους από τους αλγόριθμους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με σκοπό να φτάσει σε προβλέψεις για την κίνηση της αγοράς την επόμενη ημέρα.
id oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-19780
institution Hellanicus
language el_GR
publishDate 2020
record_format dspace
spelling oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-197802020-07-15T09:50:08Z Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης Stock price prediction using deep learning Δανούσης, Μιχαήλ Σταματάτος, Ευστάθιος machine learning μηχανική μάθηση βαθιά εκμάθηση τεχνητή νοημοσύνη artificial intelligence deep learning Economic forecasting Stocks--Prices Machine learning Artificial intelligence Στο πρώτο μέρος της, η εργασία αυτή μελετά τη διαφορά στην προβλεπτική δύναμη την οποία περιέχουν τα αριθμητικά δεδομένα υψηλής συχνότητας όπως αυτά που περιγράφονται στην έρευνα [5] με παρόμοια δεδομένα χαμηλής συχνότητας. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας, κατασκευάζουμε ένα σύστημα πρόβλεψης το οποίο βασίζεται σε δεδομένα εξωγενών παραγόντων όπως ειδησεογραφικά άρθρα οικονομικού χαρακτήρα. Το σύστημα χρησιμοποιεί κάποιους από τους αλγόριθμους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας με σκοπό να φτάσει σε προβλέψεις για την κίνηση της αγοράς την επόμενη ημέρα. Αυτή η εργασία αφορά στην διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης όπως αυτοί που υλοποιούν τεχνικές βαθιάς εκμάθησης (deep learning), μπορούν να βοηθήσουν στο να καταστούν πιο προβλέψιμες οι συμπεριφορές χρηματιστηριακών μετοχών, οι οποίες αποτελούν παράδειγμα μη γραμμικών συναρτήσεων που εξαρτώνται από μεγάλο αριθμό παραγόντων (γνωστές για την αβέβαιη φύση τους).Ορίζοντας το σύστημά μας ως το σύνολο των χρηματιστηριακών οντοτήτων μιας αγοράς (τιμές μετοχών, δείκτες, κτλ.), χωρίζουμε την εργασία μας σε 2 μέρη τα οποία ασχολούνται με την μελέτη συστημάτων πρόβλεψης των συναρτήσεων τιμών των μετοχών τα οποία στηρίζονται σε δεδομένα ενδογενών και εξωγενών παραγόντων του συστήματος αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος της, η εργασία αυτή μελετά τη διαφορά στην προβλεπτική δύναμη την οποία περιέχουν τα αριθμητικά δεδομένα υψηλής συχνότητας όπως αυτά που περιγράφονται στην έρευνα [5]με παρόμοια δεδομένα χαμηλής συχνότητας. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πληροφορία που μπορεί να εξαχθεί με τις τεχνικές βαθιάς μάθησης που περιγράφονται στην έρευνα [5], είναι πολύ πιο αδύναμη αν χρησιμοποιήσουμε δεδομένα χαμηλής συχνότητας αντί υψηλής. Στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας, κατασκευάζουμε ένα σύστημα πρόβλεψης το οποίο βασίζεται σε δεδομένα εξωγενών παραγόντων όπως ειδησεογραφικά άρθρα οικονομικού χαρακτήρα. Το σύστημα χρησιμοποιεί κάποιους από τους αλγόριθμους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας που περιγράφονται στην έρευνα [25]ώστε να δημιουργήσει πυκνά διανύσματα νοήματος λέξεων των 100 διαστάσεων (Word embeddings) από κάποιες συντακτικές δομές (events) που εξάγονται από της προτάσεις του κειμένου, και περιέχουν 3 παραμέτρους (“δράστη”, “σχέση”, “αντικείμενο”).Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συστήματα που μελετήσαμε στο δεύτερο κομμάτι της εργασίας, είναι πολύ ποιο αποδοτικά από αυτά του πρώτου. 2020-01-27T13:03:53Z 2020-01-27T13:03:53Z 2019-09-15 http://hdl.handle.net/11610/19780 el_GR Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 78 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle machine learning
μηχανική μάθηση
βαθιά εκμάθηση
τεχνητή νοημοσύνη
artificial intelligence
deep learning
Economic forecasting
Stocks--Prices
Machine learning
Artificial intelligence
Δανούσης, Μιχαήλ
Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης
title Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης
title_full Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης
title_fullStr Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης
title_full_unstemmed Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης
title_short Πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης
title_sort πρόβλεψη τιμών μετοχών με χρήση βαθιάς μάθησης
topic machine learning
μηχανική μάθηση
βαθιά εκμάθηση
τεχνητή νοημοσύνη
artificial intelligence
deep learning
Economic forecasting
Stocks--Prices
Machine learning
Artificial intelligence
url http://hdl.handle.net/11610/19780
work_keys_str_mv AT danousēsmichaēl problepsētimōnmetochōnmechrēsēbathiasmathēsēs
AT danousēsmichaēl stockpricepredictionusingdeeplearning