Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου

Η εργασία αυτή έχει σκοπό την παρουσίαση των διάφορων μορφών κινδύνου και των μέτρων κινδύνου όπως χρησιμοποιούνται στην Αναλογιστική Επιστήμη. Η μέτρηση κινδύνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της Αναλογιστικής Επιστήμης καθώς και μας καθιστά ικανούς να ποσοτικοποιήσουμε τους διάφορους κιν...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριοι συγγραφείς:	Βελιγραντάκη, Μαρία, Veligrantaki, Maria
Άλλοι συγγραφείς:	Χατζόπουλος, Πέτρος
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2019
Θέματα:	Μέτρα Κινδύνου Αξία σε Κίνδυνο Ασφάλιστρα Μέτρα Κινδύνου Παραμόρφωσης Προσομοίωση Μόντε-Κάρλο Risk Measures Value at Risk Premiums Monte-Carlo Simulation Distortion Risk Measures Financial risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005007073) Monte Carlo method (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087032) Risk assessment (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87002638)
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/11610/19646
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828462203251982336
author	Βελιγραντάκη, Μαρία Veligrantaki, Maria
author2	Χατζόπουλος, Πέτρος
author_facet	Χατζόπουλος, Πέτρος Βελιγραντάκη, Μαρία Veligrantaki, Maria
author_sort	Βελιγραντάκη, Μαρία
collection	DSpace
description	Η εργασία αυτή έχει σκοπό την παρουσίαση των διάφορων μορφών κινδύνου και των μέτρων κινδύνου όπως χρησιμοποιούνται στην Αναλογιστική Επιστήμη. Η μέτρηση κινδύνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της Αναλογιστικής Επιστήμης καθώς και μας καθιστά ικανούς να ποσοτικοποιήσουμε τους διάφορους κινδύνους και σαφώς να τους αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την έννοια του κινδύνου και τα μέτρα κινδύνου, θα εξετάσουμε τις επιθυμητές ιδιότητες των μέτρων κινδύνου και δημοφιλής τρόπους υπολογισμού τους. Παρόλο που θα παρουσιάσουμε διάφορα μέτρα κινδύνου, ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στο VaR και στο ΤVaR, και θα γίνει ειδική αναφορά στον υπολογισμό τους με την μέθοδο προσομοίωσης Monte-Carlo.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-19646
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2019
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-196462020-06-03T05:28:47Z Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου Actuarial risk measures Βελιγραντάκη, Μαρία Veligrantaki, Maria Χατζόπουλος, Πέτρος Μέτρα Κινδύνου Αξία σε Κίνδυνο Ασφάλιστρα Μέτρα Κινδύνου Παραμόρφωσης Προσομοίωση Μόντε-Κάρλο Risk Measures Value at Risk Premiums Monte-Carlo Simulation Distortion Risk Measures Financial risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005007073) Monte Carlo method (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087032) Risk assessment (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87002638) Η εργασία αυτή έχει σκοπό την παρουσίαση των διάφορων μορφών κινδύνου και των μέτρων κινδύνου όπως χρησιμοποιούνται στην Αναλογιστική Επιστήμη. Η μέτρηση κινδύνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της Αναλογιστικής Επιστήμης καθώς και μας καθιστά ικανούς να ποσοτικοποιήσουμε τους διάφορους κινδύνους και σαφώς να τους αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την έννοια του κινδύνου και τα μέτρα κινδύνου, θα εξετάσουμε τις επιθυμητές ιδιότητες των μέτρων κινδύνου και δημοφιλής τρόπους υπολογισμού τους. Παρόλο που θα παρουσιάσουμε διάφορα μέτρα κινδύνου, ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στο VaR και στο ΤVaR, και θα γίνει ειδική αναφορά στον υπολογισμό τους με την μέθοδο προσομοίωσης Monte-Carlo. This thesis presents different kinds of risk and risk measures as they are used in the Actuarial Science. The measuring of risk is one of the most important tools of the Actuarial Science as it makes us capable of quantifying different risks and of course dealing with them with greater success. In this thesis, other than the definition of risk and risk measures, will will examine the desirable qualities of risk measures and popular ways to calculate them. Although we will present different risk measures, we will pay special attention to Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR) and especially their calculation using then Monte-Carlo Simulation. 2019-11-21T10:04:44Z 2019-11-21T10:04:44Z 2018-10-09 http://hdl.handle.net/11610/19646 el_GR Default License 92 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	Μέτρα Κινδύνου Αξία σε Κίνδυνο Ασφάλιστρα Μέτρα Κινδύνου Παραμόρφωσης Προσομοίωση Μόντε-Κάρλο Risk Measures Value at Risk Premiums Monte-Carlo Simulation Distortion Risk Measures Financial risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005007073) Monte Carlo method (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087032) Risk assessment (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87002638) Βελιγραντάκη, Μαρία Veligrantaki, Maria Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
title	Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
title_full	Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
title_fullStr	Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
title_full_unstemmed	Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
title_short	Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
title_sort	αναλογιστικά μέτρα κινδύνου
topic	Μέτρα Κινδύνου Αξία σε Κίνδυνο Ασφάλιστρα Μέτρα Κινδύνου Παραμόρφωσης Προσομοίωση Μόντε-Κάρλο Risk Measures Value at Risk Premiums Monte-Carlo Simulation Distortion Risk Measures Financial risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005007073) Monte Carlo method (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087032) Risk assessment (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87002638)
url	http://hdl.handle.net/11610/19646
work_keys_str_mv	AT beligrantakēmaria analogistikametrakindynou AT veligrantakimaria analogistikametrakindynou AT beligrantakēmaria actuarialriskmeasures AT veligrantakimaria actuarialriskmeasures

Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου

Παρόμοια τεκμήρια