Ισορροπία σε αγορές χαρτοφυλακίου μέσω μέτρων παράστασης
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη της ισορροπίας σε αγορές χαρτοφυλακίου μέσω μέτρων παράστασης. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την α...
Αποθηκεύτηκε σε:
| _version_ | 1828462202855620608 |
|---|---|
| author | Παπαδάκης-Τσακτσίρας, Κωνσταντίνος |
| author2 | Κουντζάκης, Χρήστος |
| author_sort | Παπαδάκης-Τσακτσίρας, Κωνσταντίνος |
| collection | DSpace |
| description | Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη της ισορροπίας σε αγορές χαρτοφυλακίου μέσω μέτρων παράστασης.
Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο που αποτελεί το μαθηματικό υπόβαθρο, δίνονται βασικοί ορισμοί, έννοιες και θεωρήματα που είναι χρήσιμα για την ανάπτυξη του κυρίως υλικού της εργασίας. Δίνονται οι ορισμοί για τον τοπολογικό χώρο, για τους μετρικούς χώρους, για τους χώρους Banach, για τους διατεταγμένους χώρους, για την ασθενή τοπολογία και την ασθενή* τοπολογία. Επίσης γίνεται αναφορά στην έννοια της κυρτότητας (ορισμός κυρτής συνάρτησης, θεώρημα διαχωρισμού κυρτών συνόλων). Περιγράφεται ποιος είναι ο δυϊκός τοπολογικός χώρος και ο αλγεβρικός δυϊκός χώρος ενός γραμμικού χώρου. Στο επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρόποι μέτρησης κινδύνου χαρτοφυλακίων. Περιγράφεται η έννοια Αξία σε κίνδυνο και Αναμενόμενο Κατώφλι (expected shortfall). Δίνεται ο ορισμός για το συνεπές μέτρο κινδύνου (coherent risk) και μελετάται η σχέση ανάμεσα στη συνέπεια και το Αναμενόμενο Κατώφλι. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετώνται οι ιδιότητες της υποαθροιστικότητας, της ομοιογένειας, της μονοτονίας και του αναλλοίωτου ως προς τις μεταφορές σε σχέση με τις ασφαλείς επενδύσεις. Δίνονται οι ορισμοί των κυρτών μέτρων κινδύνου και της penalty function. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι δείκτες των μέτρων αποδοτικότητας, εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με τους γενικευμένους δείκτες αποδοτικότητας και διερευνάται η δυνατότητα μεγιστοποίησης της χρησιμότητας των μέτρων απόδοσης για την επίτευξη ισορροπίας στις αγορές χαρτοφυλακίου, ώστε οι επενδύσεις να είναι αποδεκτές. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-19635 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2019 |
| record_format | dspace |
| title | Ισορροπία σε αγορές χαρτοφυλακίου μέσω μέτρων παράστασης |
| topic | μέτρα κινδύνου διατεταγμένοι χώροι αξία σε κίνδυνο penalty function VaR expected shortfall Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200) Financial risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005007073) |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89&Index1=Keywordsbib&Database=1&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=gre&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%99%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CE%B5+%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82+%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%89&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=*E6*F2a*1E*0A*A9*13*22*D8*CF*0Ff*E2*F6*C62&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount= http://hdl.handle.net/11610/19635 |
| work_keys_str_mv | AT papadakēstsaktsiraskōnstantinos isorropiaseagoreschartophylakioumesōmetrōnparastasēs |