Το ολοκλήρωμα διάχυσης και εφαρμογές

Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής είναι κάποια εισαγωγικά για την κίνηση Brown που χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για να ορίσουμε ένα ολοκλήρωμα πάνω σε αυτή την κίνηση. Αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως είναι ότι η κίνηση αυτή δεν είναι παραγωγίσιμη σε κανένα σημείο, ότι έχει άπειρη κύμανση , και πεπερασ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Τσαταλμπασίδης, Γεώργιος
Άλλοι συγγραφείς:	Χατζησπύρος, Σπυρίδων
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2019
Θέματα:	Διάχυση στοχαστικές διαφορικές στοχαστικός λογισμός Diffusion integral Ito Stochastic Calculus Stochastic Differential Equations Diffusion processes (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85037941) Stochastic differential equations (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85128177) Stochastic analysis (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85128175)
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%97%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&NumberToRetrieve=50&OpacLanguage=gre&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9B%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%94%CE%97%CF%82&Profile=Default&PreviousList=Start&PageType=Start&EncodedRequest=WA696mL3EC7C898CE813ArB1E*89&WebPageNr=1&WebAction=NewSearch&StartValue=1&RowRepeat=0&MyChannelCount= http://hdl.handle.net/11610/19629
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Περιγραφή
Περίληψη:	Το πρώτο κεφάλαιο της πτυχιακής είναι κάποια εισαγωγικά για την κίνηση Brown που χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για να ορίσουμε ένα ολοκλήρωμα πάνω σε αυτή την κίνηση. Αυτά που μας ενδιαφέρουν κυρίως είναι ότι η κίνηση αυτή δεν είναι παραγωγίσιμη σε κανένα σημείο, ότι έχει άπειρη κύμανση , και πεπερασμένη τετραγωνική κύμανση. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες ορισμού ένα ολοκληρώματος πάνω σε μια τέτοια κίνηση, και χρησιμοποιούμε μια πιο ασθενή σύγκλιση για να πάρουμε τελικά το ολοκλήρωμα κατά Ito. Βλέπουμε κάποιες βασικές ιδιότητες του νέου αυτού αντικειμένου, και με φυσιολογικό τρόπο οδηγούμαστε στις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις , όπου εκεί έχουμε μια διαφορική εξίσωση που περιέχει κάποιες διαταραχές, εξαιτίας της κίνησης Brown. Με τις στοχαστικές διαφορικές μοντελοποιούμε πολλά διαταραγμένα συστήματα. Τελειώνοντας αναφέρουμε κάποιες εφαρμογές πάνω σε στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις σε προβλήματα φυσικής και οικονομικών, τα οποία λύνουμε χρησιμοποιώντας τον τύπο του Ito που έχουμε αναπτύξει νωρίτερα.

Το ολοκλήρωμα διάχυσης και εφαρμογές

Παρόμοια τεκμήρια