Μοντελοποίηση χρηματιστηριακών και ειδησεογραφικών δεδομένων ως χρονοσειρές και εξόρυξη δεδομένων από αυτές
Η διπλωματική εργασία αφορά την ανάλυση χρονοσειρών μετοχών και τη συσχέτισή τους με ειδήσεις και tweets για την εύρεση πιθανών συσχετίσεων. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει μετατροπή του κειμένου σε χρονοσειρά. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει σύγκριση της χρονοσειράς των μετοχών με τη χρονοσειρά των ειδήσεων...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2019
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B1&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=y*C3*BE*3D*D3*0E*9F*24*9D*22*B3*E5*88*A6*0CW&EncodedQuery=y*C3*BE*3D*D3*0E*9F*24*9D*22*B3*E5*88*A6*0CW&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/19601 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Η διπλωματική εργασία αφορά την ανάλυση χρονοσειρών μετοχών και τη συσχέτισή τους με ειδήσεις και tweets για την εύρεση πιθανών συσχετίσεων. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει μετατροπή του κειμένου σε χρονοσειρά. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει σύγκριση της χρονοσειράς των μετοχών με τη χρονοσειρά των ειδήσεων και των tweets, ώστε να δούμε κατά πόσο ακολουθούν τα δύο τελευταία τις τιμές της μετοχής και εάν τελικά επηρεάζουν την τιμή κλεισίματος. Το εργαλείο GrammarViz 2.0 που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Symbolic Aggregate Approximation (SAX), θα μας βοηθήσει να κάνουμε alignment και να βρούμε patterns στη χρονοσειρά των μετοχών. Τέλος, για τη σύγκριση της ομοιότητας των χρονοσειρών στα διαστήματα όπου έχουν βρεθεί patterns, θα γίνει χρήση του αλγορίθμου Dynamic Time Warping (DTW). |
|---|