Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον

Η παρούσα εργασία, με τίτλο «Μοντέλα Κινδύνου σε Μαρκοβιανό Περιβάλλον», εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήματος Μαθηματικών, Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στην...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Αντωνίου, Εμμανουήλ
Other Authors:	Κωνσταντινίδης, Δημήτριος
Language:	el_GR
Published:	2019
Subjects:	Μοντέλα Κινδύνου Μαρκοβιανό Περιβάλλον Models Risk Markovian Environment Risk > Mathematical models Markov processes (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081369)
Online Access:	http://hdl.handle.net/11610/19341
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1828460657124573184
author	Αντωνίου, Εμμανουήλ
author2	Κωνσταντινίδης, Δημήτριος
author_facet	Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Αντωνίου, Εμμανουήλ
author_sort	Αντωνίου, Εμμανουήλ
collection	DSpace
description	Η παρούσα εργασία, με τίτλο «Μοντέλα Κινδύνου σε Μαρκοβιανό Περιβάλλον», εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήματος Μαθηματικών, Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στην Εισαγωγή αναλύονται βασικές εισαγωγικές έννοιες όπως: Πότε έχουμε Μαρκοβιανή αλυσίδα Πότε έχουμε πιθανότητες μετάβασης Πότε οι πιθανότητες μετάβασης είναι στάσιμες Ποια είναι η διαδικασία πλεονάσματος Ποια είναι η παρούσα αξία του πλεονάσματος Ποια είναι η συνθήκη των S* Η επεξήγηση των εννοιών αυτών αποσκοπεί στην ομαλή εισαγωγή του αναγνώστη στο πνεύμα των αναλύσεων που ακολουθούν και η εμπέδωσή τους κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχομένου της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται βασικές προκαταρκτικές έννοιες όπως: Αξίωμα Καθαρού Κέρδους Πιθανότητα χρεοκοπίας Κανόνας συνέλιξης πινάκων Νόρμα πίνακα Διαδικασία αντιστροφής του χρόνου Οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση των μοντέλων κινδύνου στο Μαρκοβιανό περιβάλλον, ως αυτό περιγράφεται στο παρόν τμήμα της εργασίας. Για την ανάλυση τους χρησιμοποιούνται αξιώματα, υποθέσεις, προτάσεις καθώς και όλες οι απαραίτητες αποδείξεις που στοιχειοθετούν επαρκώς τα εκτεθέντα. Στο τελευταίο κεφάλαιο η εργασία καταλήγει με το κυριότερο αποτέλεσμα, που αποτελεί το Θεώρημά μας, ήτοι την ασυμπτωτική πιθανότητα χρεοκοπίας. Το εν λόγω Θεώρημα είναι πλήρως αποδεδειγμένο καθώς εδραιώνεται με την απόδειξη τριών Λημμάτων τα οποία αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία της εργασίας.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-19341
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2019
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-193412020-06-03T05:25:36Z Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον Αντωνίου, Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Μοντέλα Κινδύνου Μαρκοβιανό Περιβάλλον Models Risk Markovian Environment Risk -- Mathematical models Markov processes (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081369) Η παρούσα εργασία, με τίτλο «Μοντέλα Κινδύνου σε Μαρκοβιανό Περιβάλλον», εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήματος Μαθηματικών, Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών. Στην Εισαγωγή αναλύονται βασικές εισαγωγικές έννοιες όπως: Πότε έχουμε Μαρκοβιανή αλυσίδα Πότε έχουμε πιθανότητες μετάβασης Πότε οι πιθανότητες μετάβασης είναι στάσιμες Ποια είναι η διαδικασία πλεονάσματος Ποια είναι η παρούσα αξία του πλεονάσματος Ποια είναι η συνθήκη των S* Η επεξήγηση των εννοιών αυτών αποσκοπεί στην ομαλή εισαγωγή του αναγνώστη στο πνεύμα των αναλύσεων που ακολουθούν και η εμπέδωσή τους κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχομένου της εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται βασικές προκαταρκτικές έννοιες όπως: Αξίωμα Καθαρού Κέρδους Πιθανότητα χρεοκοπίας Κανόνας συνέλιξης πινάκων Νόρμα πίνακα Διαδικασία αντιστροφής του χρόνου Οι έννοιες αυτές είναι απαραίτητες για την κατανόηση των μοντέλων κινδύνου στο Μαρκοβιανό περιβάλλον, ως αυτό περιγράφεται στο παρόν τμήμα της εργασίας. Για την ανάλυση τους χρησιμοποιούνται αξιώματα, υποθέσεις, προτάσεις καθώς και όλες οι απαραίτητες αποδείξεις που στοιχειοθετούν επαρκώς τα εκτεθέντα. Στο τελευταίο κεφάλαιο η εργασία καταλήγει με το κυριότερο αποτέλεσμα, που αποτελεί το Θεώρημά μας, ήτοι την ασυμπτωτική πιθανότητα χρεοκοπίας. Το εν λόγω Θεώρημα είναι πλήρως αποδεδειγμένο καθώς εδραιώνεται με την απόδειξη τριών Λημμάτων τα οποία αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία της εργασίας. 2019-08-27T12:50:52Z 2019-08-27T12:50:52Z 2017-10-11 http://hdl.handle.net/11610/19341 el_GR Default License 44 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	Μοντέλα Κινδύνου Μαρκοβιανό Περιβάλλον Models Risk Markovian Environment Risk -- Mathematical models Markov processes (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081369) Αντωνίου, Εμμανουήλ Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον
title	Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον
title_full	Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον
title_fullStr	Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον
title_full_unstemmed	Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον
title_short	Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον
title_sort	μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον
topic	Μοντέλα Κινδύνου Μαρκοβιανό Περιβάλλον Models Risk Markovian Environment Risk -- Mathematical models Markov processes (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081369)
url	http://hdl.handle.net/11610/19341
work_keys_str_mv	AT antōniouemmanouēl montelakindynousemarkobianoperiballon

Μοντέλα κινδύνου σε μαρκοβιανό περιβάλλον

Similar Items