Μέτρα κινδύνου: συστημικός κίνδυνος
Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι ρυθμιστικές αρχές και οι υπερεθνικοί οργανισμοί ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον συστημικό κίνδυνο στον τραπεζικό τομέα. Η κύρια ανησυχία είναι ότι η ταυτόχρονη αδυναμία πολλών τραπεζών θα οδηγήσει σε μια σοβ...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2019
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/19232 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι ρυθμιστικές αρχές και οι υπερεθνικοί οργανισμοί ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον συστημικό κίνδυνο στον τραπεζικό τομέα. Η κύρια ανησυχία είναι ότι η ταυτόχρονη αδυναμία πολλών τραπεζών θα οδηγήσει σε μια σοβαρή οικονομική κρίση. Το αντίκτυπο μιας τέτοιας τραπεζικής κρίσης στην οικονομία μπορεί να είναι σημαντικό, όπως έχουν δείξει οι εμπειρίες του παρελθόντος. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να ορίσουμε τον συστημικό κίνδυνο, να διερευνήσουμε την φύση και τις συνέπειές του, αλλά και να παρουσιάσουμε κάποια μέτρα διαχείρισής του.
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται διάφοροι ορισμοί του συστημικού κινδύνου, καθώς όπως αναφέρουμε δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός, καθολικός ορισμός του. Παρουσιάζονται επίσης οι συστημικές διαστάσεις του κινδύνου και διερευνώνται οι τρόποι μετάδοσής του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τα μέτρα κινδύνου που προτείνουν διάφοροι συγγραφείς για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου. Στο τρίτο κεφάλαιο, ασχολούμαστε περισσότερο με την περιγραφή των πιο σημαντικών μεθόδων μέτρησης του συστημικού κινδύνου. Αναλύεται το μοντέλο του Merton το οποίο αποτελεί τη βάση για το ξεκίνημα εύρεσης νέων μεθόδων μέτρησης του κινδύνου ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επίσης γίνεται λόγος για τις πιο συχνά αναφερόμενες μεθοδολογίες στην ιστορία μέτρησης του συστημικού κινδύνου όπως είναι η μέθοδος του Value at Risk, η “εξέλιξη” του, το Conditional Value at Risk και η μέθοδος των stress testing. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή δυο μέτρων συστημικού κινδύνου στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, με σκοπό την εύρεση του προφίλ κινδύνου κάθε τράπεζας. |
|---|