Μοντελοποίηση της μεταβλητότητας με την οικογένεια υποδειγμάτων G (ARCH): μία εμπειρική μελέτη για την περίπτωση των δεικτών DAX και CAC40
Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να κατασκευάσουμε υποδείγματα με τη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών DAX και CAC40. Η βασική υπόθεση που γίνεται στα υποδείγματα ARMA ότι τα σφάλματα έχουν σταθερή διακύμανση (ομοσκεδαστικότητα) δεν ισχύει. Επομένως θα πρέπει...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2019
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/18821 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!