Μοντελοποίηση της μεταβλητότητας με την οικογένεια υποδειγμάτων G (ARCH): μία εμπειρική μελέτη για την περίπτωση των δεικτών DAX και CAC40
Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να κατασκευάσουμε υποδείγματα με τη μοντελοποίηση της μεταβλητότητας των αποδόσεων των χρηματιστηριακών δεικτών DAX και CAC40. Η βασική υπόθεση που γίνεται στα υποδείγματα ARMA ότι τα σφάλματα έχουν σταθερή διακύμανση (ομοσκεδαστικότητα) δεν ισχύει. Επομένως θα πρέπει...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/18821 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|