Μέτρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Κάθε μέρα οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις με αβέβαιες συνέπειες. Στα οικονομικά, οι επιλογές των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των διαφόρων επιλογών είναι συμβατικά διαμορφωμένες με τον ακόλουθο τρόπο: Εκτιμάται η χρησιμότητα των δυνητικών συνεπειών κάθε επιλογής και σταθμίζονται από τις πι...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/18764 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1828461197096124416 |
|---|---|
| author | Πετρά, Ελένη |
| author2 | Χαλιδιάς, Νικόλαος |
| author_sort | Πετρά, Ελένη |
| collection | DSpace |
| description | Κάθε μέρα οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις με αβέβαιες συνέπειες. Στα οικονομικά, οι επιλογές των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των διαφόρων επιλογών είναι συμβατικά διαμορφωμένες με τον ακόλουθο τρόπο: Εκτιμάται η χρησιμότητα των δυνητικών συνεπειών κάθε επιλογής και σταθμίζονται από τις πιθανότητες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες συνέπειες.
Το άθροισμα των σταθμισμένων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η αναμενόμενη χρησιμότητα μιας επιλογής, καθορίζει την τιμή της επιλογής. Επομένως, οι πιθανότητες επηρεάζουν την αποτίμηση γραμμικά. Τελικά, ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων επιλέγει την επιλογή με την υψηλότερη αναμενόμενη χρησιμότητα. Υπάρχουν όμως άφθονα στοιχεία, ότι η θεωρία της αναμενόμενης χρησιμότητας (EUT) έρχεται σε αντίθεση με τα γεγονότα: η συμπεριφορά ανάληψης κινδύνου από τους ανθρώπους φαίνεται να εξαρτάται μη γραμμικά από τις πιθανότητες.
Η εξάρτηση πιθανότητας από τις προτιμήσεις κινδύνου δεν είναι μόνο εμφανής σε συγκεκριμένα δομημένα προβλήματα επιλογής, αλλά φαίνεται επίσης ότι είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς. Αυτές οι προτιμήσεις κινδύνου είναι στην πραγματικότητα εξαρτώμενες από την πιθανότητα να μπορούν να καθοριστούν με εντελώς ελεύθερο τρόπο.
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αναλύσει την έννοια της αβεβαιότητας, του ρίσκου, των μέτρων κινδύνου, να προσδιορίσει το χρηματοοικονομικό κίνδυνο και τι αναφέρει η Βασιλεία για το Solvency, να παρουσιάσει τους συντελεστές συσχέτισης και την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Στο πρακτικό μέρος της μελέτης, επιλέγονται κάποιες μετοχές και υπολογίζεται το VaR, ES τριμηνιαίως και διαπιστώνεται κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση και πόσο αποτελεσματική είναι η αγορά. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-18764 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2019 |
| record_format | dspace |
| title | Μέτρηση χρηματοοικονομικών κινδύνων |
| topic | Κινδυνος Μέτρο Κινδύνου Αβεβαιότητα risk management value at risk experted sharfall Financial risk Financial risk management |
| url | http://hdl.handle.net/11610/18764 |
| work_keys_str_mv | AT petraelenē metrēsēchrēmatooikonomikōnkindynōn |