Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γενικεύουμε την έννοια του δείκτη απόδοσης χρησιμοποιώντας ποικίλα μέτρα κινδύνου. Έπειτα αποδεικνύουμε ότι οι κατηγορίες των συνεπών μέτρων κινδύνου εξασφαλίζουν τις ιδιότητες των δεικτών απόδοσης και εξετάζονται ως προς την ευαισθησία σε σχέση με το στατικό πρόβλη...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Παππάς, Θεόδωρος
Other Authors:	Κουντζάκης, Χρήστος
Language:	el_GR
Published:	2018
Subjects:	Μέτρα απόδοσης Δείκτες κινδύνου Rapoc Expected shortfall Augmecon Bελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080) Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200)
Online Access:	http://hdl.handle.net/11610/18364
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1828461186222391296
author	Παππάς, Θεόδωρος
author2	Κουντζάκης, Χρήστος
author_facet	Κουντζάκης, Χρήστος Παππάς, Θεόδωρος
author_sort	Παππάς, Θεόδωρος
collection	DSpace
description	Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γενικεύουμε την έννοια του δείκτη απόδοσης χρησιμοποιώντας ποικίλα μέτρα κινδύνου. Έπειτα αποδεικνύουμε ότι οι κατηγορίες των συνεπών μέτρων κινδύνου εξασφαλίζουν τις ιδιότητες των δεικτών απόδοσης και εξετάζονται ως προς την ευαισθησία σε σχέση με το στατικό πρόβλημα βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι συνέπειες από την χρήση του δείκτη απόδοσης που προσδιορίζεται από το Expected Shortfall, γνωστό στη στατική βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ως RAROC, δίνοντας την απόδειξη των σχετικών αποτελεσμάτων. Για την επεξεργασία της έρευνας χρησιμοποιούμε το RAROC ως το πρωτεύον λειτουργικό στοιχείο στον αλγόριθμο AUGMECON. Ειδικότερα, η χρήση του RAROC ως πρωτεύον στοιχείο στο AUGMECON αντιμετωπίζεται ως το πρόβλημα στην βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου κάτω από ένα πλαίσιο μη κυρτής βελτιστοποίησης. Τέλος, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στον αλγόριθμο προέρχονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-18364
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2018
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-183642019-07-03T09:12:28Z Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι Παππάς, Θεόδωρος Κουντζάκης, Χρήστος Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Μέτρα απόδοσης Δείκτες κινδύνου Rapoc Expected shortfall Augmecon Bελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080) Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200) Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γενικεύουμε την έννοια του δείκτη απόδοσης χρησιμοποιώντας ποικίλα μέτρα κινδύνου. Έπειτα αποδεικνύουμε ότι οι κατηγορίες των συνεπών μέτρων κινδύνου εξασφαλίζουν τις ιδιότητες των δεικτών απόδοσης και εξετάζονται ως προς την ευαισθησία σε σχέση με το στατικό πρόβλημα βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι συνέπειες από την χρήση του δείκτη απόδοσης που προσδιορίζεται από το Expected Shortfall, γνωστό στη στατική βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ως RAROC, δίνοντας την απόδειξη των σχετικών αποτελεσμάτων. Για την επεξεργασία της έρευνας χρησιμοποιούμε το RAROC ως το πρωτεύον λειτουργικό στοιχείο στον αλγόριθμο AUGMECON. Ειδικότερα, η χρήση του RAROC ως πρωτεύον στοιχείο στο AUGMECON αντιμετωπίζεται ως το πρόβλημα στην βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου κάτω από ένα πλαίσιο μη κυρτής βελτιστοποίησης. Τέλος, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στον αλγόριθμο προέρχονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 2018-04-20T12:12:56Z 2018-04-20T12:12:56Z 2018-02-20 http://hdl.handle.net/11610/18364 el_GR CC0 1.0 Παγκόσμια http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 62 σ. application/pdf Ρόδος
spellingShingle	Μέτρα απόδοσης Δείκτες κινδύνου Rapoc Expected shortfall Augmecon Bελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080) Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200) Παππάς, Θεόδωρος Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι
title	Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι
title_full	Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι
title_fullStr	Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι
title_full_unstemmed	Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι
title_short	Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι
title_sort	δείκτες απόδοσης κινδύνων και υπολογιστικές τους μέθοδοι
topic	Μέτρα απόδοσης Δείκτες κινδύνου Rapoc Expected shortfall Augmecon Bελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080) Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200)
url	http://hdl.handle.net/11610/18364
work_keys_str_mv	AT pappastheodōros deiktesapodosēskindynōnkaiypologistikestousmethodoi

Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι

Similar Items