Δείκτες Απόδοσης Κινδύνων και Υπολογιστικές τους Μέθοδοι
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γενικεύουμε την έννοια του δείκτη απόδοσης χρησιμοποιώντας ποικίλα μέτρα κινδύνου. Έπειτα αποδεικνύουμε ότι οι κατηγορίες των συνεπών μέτρων κινδύνου εξασφαλίζουν τις ιδιότητες των δεικτών απόδοσης και εξετάζονται ως προς την ευαισθησία σε σχέση με το στατικό πρόβλη...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/18364 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γενικεύουμε την έννοια του δείκτη απόδοσης χρησιμοποιώντας ποικίλα μέτρα κινδύνου. Έπειτα αποδεικνύουμε ότι οι κατηγορίες των συνεπών μέτρων κινδύνου εξασφαλίζουν τις ιδιότητες των δεικτών απόδοσης και εξετάζονται ως προς την ευαισθησία σε σχέση με το στατικό πρόβλημα βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου.
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι συνέπειες από την χρήση του δείκτη απόδοσης που προσδιορίζεται από το Expected Shortfall, γνωστό στη στατική βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ως RAROC, δίνοντας την απόδειξη των σχετικών αποτελεσμάτων. Για την επεξεργασία της έρευνας χρησιμοποιούμε το RAROC ως το πρωτεύον λειτουργικό στοιχείο στον αλγόριθμο AUGMECON. Ειδικότερα, η χρήση του RAROC ως πρωτεύον στοιχείο στο AUGMECON αντιμετωπίζεται ως το πρόβλημα στην βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου κάτω από ένα πλαίσιο μη κυρτής βελτιστοποίησης. Τέλος, τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στον αλγόριθμο προέρχονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών. |
|---|