Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ

H διπλωματική εργασία ασχολείται με την στρατηγική του pair trading. Βασίζεται στην αξιοποίηση των προσωρινών αποκλίσεων μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων. Διαλέξαμε την μέθοδο της συνολοκλήρωσης για να επιλέξουμε τα κατάλληλα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αποτελούνται από μετοχές που ανήκουν στον δείκτη S&...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Κατοίκας, Σπυρίδων-Τσαμπίκος
Άλλοι συγγραφείς:	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2018
Θέματα:	Statistical Arbitrage Strategies Στατιστικό Αρμπιτράζ Στρατηγικές Pairs trading (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2004003146) Arbitrage (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006451)
Διαθέσιμο Online:	http://hdl.handle.net/11610/18316
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

_version_	1828462166505684992
author	Κατοίκας, Σπυρίδων-Τσαμπίκος
author2	Ξανθόπουλος, Στυλιανός
author_facet	Ξανθόπουλος, Στυλιανός Κατοίκας, Σπυρίδων-Τσαμπίκος
author_sort	Κατοίκας, Σπυρίδων-Τσαμπίκος
collection	DSpace
description	H διπλωματική εργασία ασχολείται με την στρατηγική του pair trading. Βασίζεται στην αξιοποίηση των προσωρινών αποκλίσεων μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων. Διαλέξαμε την μέθοδο της συνολοκλήρωσης για να επιλέξουμε τα κατάλληλα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αποτελούνται από μετοχές που ανήκουν στον δείκτη S&P500. Χρησιμοποιήσαμε τα ημερήσια κλεισίματα των μετοχών. Κατασκευάσαμε το spread το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα και το κλείσιμο των θέσεων. Η περίοδος που διαλέξαμε να κάνουμε backtesting την στρατηγική είναι από 03/06/2013-08/02/2016 όπου και δείξαμε ότι η στρατηγική παρουσιάζει θετική απόδοση.
id	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-18316
institution	Hellanicus
language	el_GR
publishDate	2018
record_format	dspace
spelling	oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-183162019-07-03T09:12:38Z Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ Κατοίκας, Σπυρίδων-Τσαμπίκος Ξανθόπουλος, Στυλιανός Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Statistical Arbitrage Strategies Στατιστικό Αρμπιτράζ Στρατηγικές Pairs trading (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2004003146) Arbitrage (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006451) H διπλωματική εργασία ασχολείται με την στρατηγική του pair trading. Βασίζεται στην αξιοποίηση των προσωρινών αποκλίσεων μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων. Διαλέξαμε την μέθοδο της συνολοκλήρωσης για να επιλέξουμε τα κατάλληλα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αποτελούνται από μετοχές που ανήκουν στον δείκτη S&P500. Χρησιμοποιήσαμε τα ημερήσια κλεισίματα των μετοχών. Κατασκευάσαμε το spread το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα και το κλείσιμο των θέσεων. Η περίοδος που διαλέξαμε να κάνουμε backtesting την στρατηγική είναι από 03/06/2013-08/02/2016 όπου και δείξαμε ότι η στρατηγική παρουσιάζει θετική απόδοση. My Master’s thesis deals with the pair trading strategy, based on the use of temporary discrepancies between assets. We chose the method of cointegration to choose appropriate pairs. The pairs consist of shares belonging to the index S & P500. We used the daily closings of shares. We constructed the spread to be used for opening and closing positions. The period we chose to do backtesting the strategy is from 03/06 / 2013-08 / 02/2016, where we showed that the strategy shows positive performance. 2018-04-17T12:53:51Z 2018-04-17T12:53:51Z 2017 http://hdl.handle.net/11610/18316 el_GR CC0 1.0 Παγκόσμια http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 54 σ. application/pdf Σάμος
spellingShingle	Statistical Arbitrage Strategies Στατιστικό Αρμπιτράζ Στρατηγικές Pairs trading (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2004003146) Arbitrage (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006451) Κατοίκας, Σπυρίδων-Τσαμπίκος Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ
title	Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ
title_full	Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ
title_fullStr	Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ
title_full_unstemmed	Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ
title_short	Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ
title_sort	στατιστικό αρμπιτράζ και στρατηγικές τρειντιγκ
topic	Statistical Arbitrage Strategies Στατιστικό Αρμπιτράζ Στρατηγικές Pairs trading (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2004003146) Arbitrage (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006451)
url	http://hdl.handle.net/11610/18316
work_keys_str_mv	AT katoikasspyridōntsampikos statistikoarmpitrazkaistratēgikestreintink

Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ

Παρόμοια τεκμήρια