Στατιστικό Αρμπιτράζ και Στρατηγικές Τρειντιγκ
H διπλωματική εργασία ασχολείται με την στρατηγική του pair trading. Βασίζεται στην αξιοποίηση των προσωρινών αποκλίσεων μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων. Διαλέξαμε την μέθοδο της συνολοκλήρωσης για να επιλέξουμε τα κατάλληλα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αποτελούνται από μετοχές που ανήκουν στον δείκτη S&...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Language: | el_GR |
| Published: |
2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11610/18316 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | H διπλωματική εργασία ασχολείται με την στρατηγική του pair trading. Βασίζεται στην αξιοποίηση των προσωρινών αποκλίσεων μεταξύ δύο περιουσιακών στοιχείων. Διαλέξαμε την μέθοδο της συνολοκλήρωσης για να επιλέξουμε τα κατάλληλα ζευγάρια. Τα ζευγάρια αποτελούνται από μετοχές που ανήκουν στον δείκτη S&P500. Χρησιμοποιήσαμε τα ημερήσια κλεισίματα των μετοχών. Κατασκευάσαμε το spread το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα και το κλείσιμο των θέσεων. Η περίοδος που διαλέξαμε να κάνουμε backtesting την στρατηγική είναι από 03/06/2013-08/02/2016 όπου και δείξαμε ότι η στρατηγική παρουσιάζει θετική απόδοση. |
|---|