Μέτρα παράστασης στη διαχείριση κινδύνου
Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη μέτρηση των επιδόσεων προσαρμοσμένο κινδύνου για ένα χαρτοφυλάκιο που ασχολούνται με τον υπολογισμό της συνεισφοράς του κινδύνου κάθε μεμονωμένου στοιχείου ενεργητικού. Επιπλέον, θα αναφερθούμε μερικά παραδείγματα των μέτρων κινδύνου, όπως είναι η τυπική απόκλιση,...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Περίληψη: | Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη μέτρηση των επιδόσεων προσαρμοσμένο κινδύνου για ένα χαρτοφυλάκιο που ασχολούνται με τον υπολογισμό της συνεισφοράς του κινδύνου κάθε μεμονωμένου στοιχείου ενεργητικού. Επιπλέον, θα αναφερθούμε μερικά παραδείγματα των μέτρων κινδύνου, όπως είναι η τυπική απόκλιση, το Value at Risk (VaR) και το έλλειμμα. Μετά από αυτό θα δείξουμε ότι υπάρχει μόνο έναςψορισμός για τις συνεισφορές του κινδύνου που είναι κατάλληλος για τη μέτρηση της απόδοσης, δηλαδή ως παράγωγο του υποκείμενου μέτρου κινδύνου στην κατεύθυνση της εξεταζόμενου βάρους του χαρτοφυλακίου. Και τότε, εμείς θα υπολογίσουμε επίσης τις παράγωγους για ορισμένα δημοφιλή μέτρα κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας σε κίνδυνο που βασίζεται στο ποσοστημόριο σε κίνδυνο (VaR) σε ένα μάλλον γενικό πλαίσιο.
Στη συνέχεια, θα γενικευθεί η έννοια του μέτρου απόδοσης χρησιμοποιώντας μια ποικιλία συνεκτικών μέτρων κινδύνου για μη αντανακλαστικούς χώρους, δείκτες απόδοσης στον L ^ p χώρους, οι οποίοι σχετίζονται με το έλλειμα κίνδυνου και στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι αυτές οι τάξεις συνεκτικών μέτρων κινδύνου επιβεβαιώνουν τις ιδιότητες των δεικτών αποδοσης. Σε ξεχωριστές ενότητες οι κατηγορίες που σχετίζονται με το αναμενόμενο έλλειμμα και το Έλλειμμα κινδύνου εξετάζονται τόσο ως προς την ευαισθησία τους, και θα μελετήσει επίσης το γενικό στατικό πρόβλημα βελτιστοποίησης αυτών των δεικτών. |
|---|