Σύγκριση μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου

Σύγκριση μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου

Η ύπαρξη αστάθειας στη σχέση κινδύνου και αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια κεφαλαίων από τους επενδυτές. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό την έδωσε ο Harry Markowitz. Ο οικονομολόγος του πανεπιστήμιου του Σικάγο ανέπτυξε έναν βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης ενός διαφο...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Νικολακάκης Αντώνιος
Other Authors: Κουντζάκης, Χρήστος
Language:el_GR
Published: 2017
Subjects:
Βελτιστοποίηση
Αξία σε Κίνδυνο
Σύγκριση Χαρτοφυλακίων
Value at Risk
Sharpe Ratio
Modern Portfolio Theory
Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080)
Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200)
Online Access:https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*CCx*21*B3sz*26*FA*886T*2C*C0*92*26*0C&EncodedQuery=*CCx*21*B3sz*26*FA*886T*2C*C0*92*26*0C&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex=
http://hdl.handle.net/11610/17672
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Similar Items