Σύγκριση μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου
Η ύπαρξη αστάθειας στη σχέση κινδύνου και αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια κεφαλαίων από τους επενδυτές. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό την έδωσε ο Harry Markowitz. Ο οικονομολόγος του πανεπιστήμιου του Σικάγο ανέπτυξε έναν βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης ενός διαφο...
Saved in:
| _version_ | 1828462146164359168 |
|---|---|
| author | Νικολακάκης Αντώνιος |
| author2 | Κουντζάκης, Χρήστος |
| author_sort | Νικολακάκης Αντώνιος |
| collection | DSpace |
| description | Η ύπαρξη αστάθειας στη σχέση κινδύνου και αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια κεφαλαίων από τους επενδυτές. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό την έδωσε ο Harry Markowitz. Ο οικονομολόγος του πανεπιστήμιου του Σικάγο ανέπτυξε έναν βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατός ο περιορισμός του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, βελτιώνοντας παράλληλα τον αναμενόμενο ρυθμό απόδοσης, μέσα από έναν κατάλληλο συνδυασμό επενδύσεων με ανόμοιες διακυμάνσεις τιμών. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση διαφόρων μεθόδων κατασκευής βέλτιστων χαρτοφυλακίων, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστούν τα χαρτοφυλάκια Minimum Var Portfolio, Max Expected Return for a given level of Risk Portfolio, Maximum Sharpe Portfolio, Minimum Value at Risk Portfolio και Maximum Expected Return for a given level of Value at Risk για τα οποία θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. |
| id | oai:hellanicus.lib.aegean.gr:11610-17672 |
| institution | Hellanicus |
| language | el_GR |
| publishDate | 2017 |
| record_format | dspace |
| title | Σύγκριση μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου |
| topic | Βελτιστοποίηση Αξία σε Κίνδυνο Σύγκριση Χαρτοφυλακίων Value at Risk Sharpe Ratio Modern Portfolio Theory Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080) Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200) |
| url | https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=*CCx*21*B3sz*26*FA*886T*2C*C0*92*26*0C&EncodedQuery=*CCx*21*B3sz*26*FA*886T*2C*C0*92*26*0C&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/17672 |
| work_keys_str_mv | AT nikolakakēsantōnios synkrisēmethodōnbeltistopoiēsēschartophylakiou |