Σύγκριση μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου

Η ύπαρξη αστάθειας στη σχέση κινδύνου και αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια κεφαλαίων από τους επενδυτές. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό την έδωσε ο Harry Markowitz. Ο οικονομολόγος του πανεπιστήμιου του Σικάγο ανέπτυξε έναν βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης ενός διαφο...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Νικολακάκης Αντώνιος
Άλλοι συγγραφείς:	Κουντζάκης, Χρήστος
Γλώσσα:	el_GR
Δημοσίευση:	2017
Θέματα:	Βελτιστοποίηση Αξία σε Κίνδυνο Σύγκριση Χαρτοφυλακίων Value at Risk Sharpe Ratio Modern Portfolio Theory Portfolio management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105080) Risk management (URL: http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85114200)
Διαθέσιμο Online:	https://vsmart.lib.aegean.gr/webopac/List.csp?SearchT1=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&Index1=Keywordsbib&Database=1&SearchMethod=Find_1&SearchTerm1=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82&OpacLanguage=gre&Profile=Default&EncodedRequest=CCx21B3sz26FA886T2CC092260C&EncodedQuery=CCx21B3sz26FA886T2CC092260C&Source=SysQR&PageType=Start&PreviousList=RecordListFind&WebPageNr=1&NumberToRetrieve=50&WebAction=NewSearch&StartValue=0&RowRepeat=0&ExtraInfo=&SortIndex=Year&SortDirection=-1&Resource=&SavingIndicator=&RestrType=&RestrTerms=&RestrShowAll=&LinkToIndex= http://hdl.handle.net/11610/17672
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

Περιγραφή
Περίληψη:	Η ύπαρξη αστάθειας στη σχέση κινδύνου και αποδοτικότητας των χαρτοφυλακίων εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια κεφαλαίων από τους επενδυτές. Τη λύση στο πρόβλημα αυτό την έδωσε ο Harry Markowitz. Ο οικονομολόγος του πανεπιστήμιου του Σικάγο ανέπτυξε έναν βέλτιστο τρόπο διαμόρφωσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατός ο περιορισμός του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, βελτιώνοντας παράλληλα τον αναμενόμενο ρυθμό απόδοσης, μέσα από έναν κατάλληλο συνδυασμό επενδύσεων με ανόμοιες διακυμάνσεις τιμών. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, είναι η παρουσίαση διαφόρων μεθόδων κατασκευής βέλτιστων χαρτοφυλακίων, καθώς και η μεταξύ τους σύγκριση. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστούν τα χαρτοφυλάκια Minimum Var Portfolio, Max Expected Return for a given level of Risk Portfolio, Maximum Sharpe Portfolio, Minimum Value at Risk Portfolio και Maximum Expected Return for a given level of Value at Risk για τα οποία θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους.

Σύγκριση μεθόδων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου

Παρόμοια τεκμήρια