Εφαρμογή στρατηγικής ζευγών σε δεδομένα υψηλής συχνότητας
Κύριο αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση στρατηγικών ζευγών (pairs trading) σε δεδομένα υψηλής συχνότητας (individual pairs, synthetic assets). Πιο συγκεκριμένα, μέσω της βιβλιογραφίας θα εντοπιστούν οι πιο συχνά εφαρμοσμένες στρατηγικές ‘pairs trading’. Ως δεύτερο β...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Γλώσσα: | el_GR |
| Δημοσίευση: |
2017
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/11610/17574 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|
| Περίληψη: | Κύριο αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και υλοποίηση στρατηγικών ζευγών (pairs trading) σε δεδομένα υψηλής συχνότητας (individual pairs, synthetic assets). Πιο συγκεκριμένα, μέσω της βιβλιογραφίας θα εντοπιστούν οι πιο συχνά εφαρμοσμένες στρατηγικές ‘pairs trading’. Ως δεύτερο βήμα θα υλοποιηθούν προγραμματιστικά στο πρόγραμμα Matlab. Τα αποτελέσματα των στρατηγικών θα αναλυθούν μέσω ενός αριθμού κριτηρίων αξιολόγησης. Τα δεδομένα είναι υψηλής συχνότητας (1-min bars) και αφορούν πραγματικά δεδομένα 400 μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου για το χρονικό διάστημα 15 ημέρων του έτους 2013.
Βασικός στόχος της εργασίας είναι να αξιολογηθεί η συμπεριφορά των στρατηγικών, δηλαδή η αποτελεσματικότητα του αλγοριθμικού trading και η κερδοφορία της συγκεκριμένης στρατηγικής.
Η διαμόρφωση της στρατηγικής και κυρίως η επιλογή των ζευγών που θα χρησιμοποιηθούν, αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα διαδικασία στον τομέα της χρηματοοικονομικής επιστήμης καθώς χρησιμοποιεί έννοιες και μεθόδους της στατιστικής επιστήμης και της οικονομετρίας, όπως η επιστροφή στο μέσο (mean reversion), ο συντελεστής συσχέτισης, η συνολοκλήρωση χρονολογικών σειρών.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης χρησιμοποιείται αποκλειστικά η τεχνική ανάλυση των δεδομένων. Τα δεδομένα είναι υψηλής συχνότητας (γίνονται συναλλαγές ανά λεπτό), επομένως αποτελεί μια ενεργητική στρατηγική, που κατά την διάρκεια των συναλλαγών ο επενδυτής δε λαμβάνει διαχειριστικές αποφάσεις πέρα από αυτές που εχουν οριστεί ως κανόνες συναλλαγής. |
|---|