Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων με χρήση υποδειγμάτων μεταβλητότητας GARCH - Ανδριτσόπουλος, Κωνσταντίνος (2017)
Στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ασταθούς οικονομικής βάσης, η χρηματοοικονομική αγορά έρχεται αντιμέτωπη με δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι το ανταγωνιστικό περιβάλλον των ανοιχτών αγορών, ενώ η έλλειψη επαρκών επενδυτικών γνώσεων αποτελούν το δεύτερο. Αντίθετα η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων, που εξάγονται από την ολοένα μεταβαλλόμενη τεχνολογική ανάπτυξη, μπορούν να επιφέρουν τεράστια θετικά αποτελέσματα στον χρηματοοικονομικο κλάδο. Ένας τέτοιος συνδυασμός κρίνεται απαραίτητος πλέον για τη σύσταση, τη διαχείριση και την επένδυση σε μετοχικά χαρτοφυλάκια, βάση της εκάστοτε ακολουθούμενης στρατηγικής, που σκοπό έχουν τον βέλτιστο συνδυασμό μεταξύ απόδοσης και κινδύνου. Πρόκειται λοιπόν για μια επιστήμη, που αφορά ένα πολυμεταβλητό πρόβλημα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων, που σκοπό έχει να αξιολογήσει αλλά και να υλοποιήσει κατάλληλα κάθε φορά εκείνη την σύσταση που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.